Сравнение CAG с ES
CAG (Conagra Brands, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям ES по среднегодовой доходности: -5.70% против 5.44% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам CAG и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
Correlation
The correlation between CAG and ES is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
The correlation between CAG and ES shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
ES:
$25.87B
CAG:
-$0.09
ES:
$4.68
CAG:
0.59
ES:
1.84
CAG:
0.81
ES:
0.00
CAG:
$11.18B
ES:
$13.93B
CAG:
$2.70B
ES:
$4.19B
CAG:
$792.70M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. ES — Ранг доходности на риск
CAG
ES
Сравнение CAG c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.61 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.46 | -3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и ES
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -73.04% | +10.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -15.13% | -21.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -28.65% | -28.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -41.69% | -20.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -41.69% | -20.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -13.32% | -45.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -19.06% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 6.30% | +14.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и ES
Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 7.72% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 16.00% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 24.68% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 23.94% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 24.35% | +1.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и ES
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAG and ES have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAG has higher volatility (8.53%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор