Сравнение WY с VOD
WY (Weyerhaeuser Company) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs -0.06%/yr for VOD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции VOD по среднегодовой доходности: 2.43% против -0.06% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам WY и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between WY and VOD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.28 |
The correlation between WY and VOD shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
VOD:
-€1.92
WY:
1.95
VOD:
0.41
WY:
$6.92B
VOD:
€78.20B
WY:
$928.00M
VOD:
€25.34B
WY:
$999.00M
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. VOD — Ранг доходности на риск
WY
VOD
Сравнение WY c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 6.16 | -6.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 14.54 | -15.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и VOD
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -79.32% | +3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -10.05% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -20.03% | -17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -49.24% | +6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -62.36% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -16.19% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -32.70% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 4.25% | +5.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и VOD
Weyerhaeuser Company (WY) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с Vodafone Group Plc (VOD) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что WY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 7.37% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 19.67% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 25.97% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 27.00% | -0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 27.85% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и VOD
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности VOD в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и VOD
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
WY and VOD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WY has higher volatility (7.77%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор