Сравнение OTIS с KDP
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs 0.48%/yr for KDP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам OTIS и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 63.50% |
Correlation
The correlation between OTIS and KDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between OTIS and KDP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
KDP:
$43.24B
OTIS:
$3.77
KDP:
$1.34
OTIS:
18.79
KDP:
23.59
OTIS:
3.25
KDP:
2.84
OTIS:
1.90
KDP:
2.55
OTIS:
$14.65B
KDP:
$16.94B
OTIS:
$4.45B
KDP:
$9.11B
OTIS:
$2.44B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. KDP — Ранг доходности на риск
OTIS
KDP
Сравнение OTIS c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.02 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.04 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -0.06 | -1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и KDP
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -58.97% | +26.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -27.48% | -2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -30.99% | -1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -31.20% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -12.28% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -8.80% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 17.87% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и KDP
Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) имеют волатильность 5.68% и 5.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 17.18% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 27.89% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 21.08% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 23.87% | +1.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и KDP
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и KDP
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and KDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTIS has higher volatility (5.68%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор