Сравнение CHD с TGT
CHD (Church & Dwight Co., Inc.) and TGT (Target Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CHD in Household & Personal Products, TGT in Discount Stores. Over the past 10 years, CHD returned 8.34%/yr vs 10.59%/yr for TGT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHD и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHD показывает доходность 17.09%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%. За последние 10 лет акции CHD уступали акциям TGT по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.59% соответственно.
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам CHD и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | 4.67% | -5.84% |
Correlation
The correlation between CHD and TGT is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 1986 г. | 0.21 |
The correlation between CHD and TGT shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHD:
$23.23B
TGT:
$61.64B
CHD:
$3.02
TGT:
$7.93
CHD:
32.30
TGT:
17.05
CHD:
3.82
TGT:
0.58
CHD:
5.55
TGT:
3.76
CHD:
$6.21B
TGT:
$105.47B
CHD:
$2.80B
TGT:
$27.05B
CHD:
$1.22B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHD vs. TGT — Ранг доходности на риск
CHD
TGT
Сравнение CHD c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHD | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 2.09 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 4.92 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHD и TGT
Максимальная просадка CHD за все время составила -51.52%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHD и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHD | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.52% | -64.40% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -20.27% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.28% | -49.78% | +22.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.72% | -64.40% | +32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.72% | -64.40% | +32.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.41% | -41.33% | +28.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -17.10% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.41% | 8.62% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHD и TGT
Текущая волатильность для Church & Dwight Co., Inc. (CHD) составляет 7.00%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHD | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.91% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | 21.44% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 30.08% | -8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 35.48% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.85% | 33.27% | -11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHD и TGT
Дивидендная доходность CHD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHD и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Church & Dwight Co., Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHD и TGT
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
CHD and TGT have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TGT has higher volatility (8.91%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CHD dropped -51.52% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHD и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор