Сравнение ES с ED
ES (Eversource Energy) and ED (Consolidated Edison, Inc.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 7.01%/yr for ED. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ES и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям ED по среднегодовой доходности: 5.44% против 7.01% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам ES и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between ES and ED is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г. | 0.51 |
The correlation between ES and ED shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.73 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
ED:
$39.26B
ES:
$4.68
ED:
$5.94
ES:
14.67
ED:
18.13
ES:
0.83
ED:
1.29
ES:
1.84
ED:
2.27
ES:
0.00
ED:
1.67
ES:
$13.93B
ED:
$17.22B
ES:
$4.19B
ED:
$11.62B
ES:
$4.60B
ED:
$8.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. ED — Ранг доходности на риск
ES
ED
Сравнение ES c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и ED
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -78.90% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.63% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -17.36% | -11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -22.03% | -19.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -30.91% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -5.91% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -13.24% | -5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 4.59% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и ED
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Consolidated Edison, Inc. (ED) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 5.98% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 12.27% | +3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 16.65% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 18.79% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 21.01% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и ED
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и ED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Consolidated Edison, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and ED have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs ED's -78.90%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор