Бета - это популярная мера риска ценной бумаги или портфеля, используемая в модели ценообразования капитальных активов (CAPM). Она показывает, как движется цена актива по сравнению с его эталонным рынком.
Бета всегда измеряется по отношению к рынку в целом или какому-либо бенчмарку. Таким образом, один актив может иметь разные показатели беты в зависимости от используемого бенчмарка.
Коэффициент бета может принимать любое значение, положительное или отрицательное. Положительное значение бета означает, что цена актива движется в том же направлении, что и его рынок. Отрицательная бета означает, что цена актива движется в противоположном направлении.
Значение бета показывает силу корреляции цены актива с рынком. Например, бета, равная 2, означает, что рост или падение стоимости актива примерно вдвое превышает движение рынка. Обычно это признак более рискованного актива или актива с использованием заемных средств. Бета 0,5 указывает на то, что актив менее восприимчив к движениям рынка и, как правило, менее волатилен. Бета, равная 0, указывает на то, что движение цены актива не коррелирует с рынком.
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыАльфа - еще один индикатор, тесно связанный с бетой, который показывает, насколько хорошую доходность показали акции или портфель по сравнению с рынком.
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты