Сравнение OTIS с CMCSA
OTIS (Otis Worldwide Corporation) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. OTIS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, OTIS returned -0.99%/yr vs -10.72%/yr for CMCSA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTIS и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTIS показывает доходность -18.14%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -5.28%.
OTIS
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- -5.09%
- 5 лет*
- -0.99%
- 10 лет*
- —
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам OTIS и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | -18.14% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 49.45% |
Correlation
The correlation between OTIS and CMCSA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between OTIS and CMCSA shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OTIS:
$27.56B
CMCSA:
$88.62B
OTIS:
$3.77
CMCSA:
$5.05
OTIS:
18.79
CMCSA:
4.85
OTIS:
3.25
CMCSA:
0.10
OTIS:
1.90
CMCSA:
0.72
OTIS:
$14.65B
CMCSA:
$125.28B
OTIS:
$4.45B
CMCSA:
$77.26B
OTIS:
$2.44B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTIS vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
OTIS
CMCSA
Сравнение OTIS c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTIS | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.67 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | -1.26 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTIS и CMCSA
Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTIS | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.44% | -67.89% | +35.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.00% | -27.34% | -2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | -39.87% | +7.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | -52.11% | +19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.07% | -47.99% | +16.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -24.62% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.14% | 14.38% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTIS и CMCSA
Текущая волатильность для Otis Worldwide Corporation (OTIS) составляет 5.68%, в то время как у Comcast Corporation (CMCSA) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что OTIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTIS | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 7.12% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.38% | 24.86% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 29.24% | -5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 26.96% | -4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.85% | 26.49% | -0.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTIS и CMCSA
Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.40% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTIS и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Otis Worldwide Corporation и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTIS и CMCSA
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
OTIS and CMCSA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCSA has higher volatility (7.12%) compared to OTIS (5.68%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs CMCSA's -67.89%.
CMCSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTIS и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор