Сравнение DD с UA
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs -20.46%/yr for UA. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DD показывает доходность 21.91%, а UA немного выше – 22.50%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам DD и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | -5.19% |
Correlation
The correlation between DD and UA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
UA:
$2.50B
DD:
-$0.10
UA:
-$1.16
DD:
2.07
UA:
0.51
DD:
1.42
UA:
1.77
DD:
$9.70B
UA:
$4.97B
DD:
$2.68B
UA:
$2.26B
DD:
$1.54B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. UA — Ранг доходности на риск
DD
UA
Сравнение DD c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | -0.20 | +4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | -0.33 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и UA
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -91.34% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -42.86% | +25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -60.16% | +22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -82.50% | +42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -87.14% | +82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -69.19% | +54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 26.26% | -20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и UA
Текущая волатильность для DuPont de Nemours, Inc. (DD) составляет 10.87%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что DD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 11.83% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 43.31% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 53.90% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 50.27% | -20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 50.37% | -16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и UA
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DD и UA
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
DD and UA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs UA's -91.34%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор