PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

HRP оптимизация

Иерархический паритет риска (HRP) — современный метод оптимизации портфеля, объединяющий элементы теории графов и машинного обучения. В отличие от традиционных методов, таких как алгоритм Марковица, HRP сосредоточивается на группировке схожих активов и создании диверсифицированного портфеля, который более устойчив к рыночным колебаниям.

Markowitz MVO

Get the highest expected return for the level of risk you're willing to take.

Паритет риска

Spread risk evenly across holdings so no single asset dominates.

HRP

Group similar assets and balance risk within each group. Robust when correlations shift.

HERC

An evolution of HRP. Better behavior on portfolios with many assets.

В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

На что влияет

Настройки оптимизации

Мера риска

Как определяется риск при оптимизации вашего портфеля

Безрисковая ставка

Минимальная доходность, которую вы ожидаете без какого-либо риска

%

Частота переоптимизации

Посмотрите, как бы вёл себя ваш портфель при регулярной переоптимизации

Дата оптимизации

Результаты после этой даты показывают реальную доходность вне выборки

Период анализа

Сколько исторических данных используется для расчёта оптимальных весов

Коррелированные активы

Автоматически исключает активы, которые движутся слишком похоже, для улучшения диверсификации

Constraints

Установите минимальные и максимальные лимиты распределения для каждого актива

%

%

Бенчмарк

Сравните ваш оптимизированный портфель с рыночным индексом

 

Оптимальное распределение активов

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Ключевые улучшения

Нажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность портфеля

График показывает рост $10,000 инвестированных в Оптимизированный портфель и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Allocation Over Time

This chart presents a detailed view of the portfolio's composition from its inception to the present day.
Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Коэффициент Шарпа портфеля

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Просадки портфеля

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность портфеля

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
Анализ диверсификации

Дополните оптимизацию анализом диверсификации

Оптимизация перераспределяет то, что у вас уже есть. Анализ диверсификации находит пробелы и предлагает новые активы — логичный шаг перед фиксацией весов.

Открыть анализ диверсификации

Преимущества портфелей на основе паритета риска

Портфели, основанные на паритете риска, обеспечивают равномерное распределение риска между различными классами активов. Этот подход имеет следующие преимущества:

  • Диверсификация: паритет риска способствует эффективной диверсификации, равномерно распределяя риски между разными категориями активов.
  • Устойчивость к рыночным изменениям: равномерное распределение риска делает эти портфели обычно более устойчивыми к разнообразным рыночным сценариям.
  • Снижение волатильности: фокус на распределении риска, а не на доходности, ведет к уменьшению волатильности портфеля.
  • Предсказуемость профилей риска: равномерное распределение риска по различным классам активов делает профиль риска более предсказуемым, что укрепляет устойчивость портфеля в целом.

Доходность и риски

Портфели, основанные на паритете риска, часто демонстрируют более стабильную доходность на протяжении длительного времени, особенно в условиях волатильных рынков. Однако этот подход может ограничивать потенциал получения высокой доходности, особенно при растущем рынке.

В общем и целом, такие портфели предлагают сбалансированный подход, который может обеспечить стабильную и устойчивую доходность, но, возможно, не такую высокую, как у более рискованных портфелей.