PortfoliosLab logo

Оптимизация по иерархическому паритету рисков

Иерархический паритет риска (HRP) — современный метод оптимизации портфеля, объединяющий элементы теории графов и машинного обучения. В отличие от традиционных методов, таких как алгоритм Марковица, HRP сосредоточивается на группировке схожих активов и создании диверсифицированного портфеля, который более устойчив к рыночным колебаниям.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки оптимизации


О мерах риска

%

Как выбрать период
Дата оптимизации

%

%

СимволМин. вес позицииМакс. вес позиции

Оптимальное распределение активов


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Доходность портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Allocation Over Time

This chart presents a detailed view of the portfolio's composition from its inception to the present day.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Коэффициент Шарпа портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Просадки портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Волатильность портфеля


Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты

Преимущества портфелей на основе паритета риска

Портфели, основанные на паритете риска, обеспечивают равномерное распределение риска между различными классами активов. Этот подход имеет следующие преимущества:

  • Диверсификация: паритет риска способствует эффективной диверсификации, равномерно распределяя риски между разными категориями активов.
  • Устойчивость к рыночным изменениям: равномерное распределение риска делает эти портфели обычно более устойчивыми к разнообразным рыночным сценариям.
  • Снижение волатильности: фокус на распределении риска, а не на доходности, ведет к уменьшению волатильности портфеля.
  • Предсказуемость профилей риска: равномерное распределение риска по различным классам активов делает профиль риска более предсказуемым, что укрепляет устойчивость портфеля в целом.

Доходность и риски

Портфели, основанные на паритете риска, часто демонстрируют более стабильную доходность на протяжении длительного времени, особенно в условиях волатильных рынков. Однако этот подход может ограничивать потенциал получения высокой доходности, особенно при растущем рынке.

В общем и целом, такие портфели предлагают сбалансированный подход, который может обеспечить стабильную и устойчивую доходность, но, возможно, не такую высокую, как у более рискованных портфелей.