PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSLA с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TSLA с KMB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TSLA (Tesla, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, TSLA returned 39.72%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TSLA и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla, Inc. (TSLA) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSLA показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции TSLA превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 39.72% против 0.95% соответственно.

TSLA

1 день
1.82%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-9.63%
6 месяцев
-11.45%
1 год
24.94%
3 года*
16.25%
5 лет*
14.86%
10 лет*
39.72%

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
8.12%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-17.99%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSLA и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TSLA
Tesla, Inc.		-9.63%11.36%62.52%101.72%-65.03%49.76%743.44%25.70%6.89%45.70%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between TSLA and KMB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г.

0.06

The correlation between TSLA and KMB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TSLA:

$1.44T

KMB:

$34.08B

EPS

TSLA:

$1.10

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

TSLA:

370.20

KMB:

17.26

Коэффициент PEG

TSLA:

45.29

KMB:

2.98

Коэффициент P/S

TSLA:

14.66

KMB:

2.06

Коэффициент P/B

TSLA:

17.10

KMB:

18.98

Общая выручка (12 мес.)

TSLA:

$97.88B

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

TSLA:

$18.66B

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

TSLA:

$10.48B

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla, Inc.

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с TSLA:
TSLA с TSLLTSLA с AAPLTSLA с SPYTSLA с BYDTSLA с TSLYTSLA с AMZNTSLA с MSFT
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO

Доходность на риск

TSLA vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSLA
Ранг доходности на риск TSLA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSLA c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla, Inc. (TSLA) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TSLAKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
-0.77

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.91

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.87

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

-0.67

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

-1.03

+3.13

TSLA vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSLA на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLA и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TSLA и KMB

Максимальная просадка TSLA за все время составила -73.63%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLA и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSLAKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.63%

-36.97%

-36.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.93%

-29.60%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.77%

-34.06%

-19.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.63%

-34.06%

-39.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.63%

-34.06%

-39.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.03%

-26.52%

+9.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.72%

-8.85%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

19.43%

-6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TSLA и KMB

Tesla, Inc. (TSLA) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 8.42%. Это указывает на то, что TSLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSLAKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.25%

8.42%

+5.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.73%

16.67%

+12.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.49%

25.77%

+18.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.98%

20.19%

+38.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

21.07%

+38.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLA и KMB

TSLA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TSLA и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
22.39B
4.16B
(TSLA) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TSLA и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla, Inc. и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
21.1%
36.9%
Активы портфеля
TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

TSLA and KMB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLA has higher volatility (14.25%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, TSLA dropped -73.63% vs KMB's -36.97%.

TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSLA и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор