PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOD с BALL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VOD с BALL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOD (Vodafone Group Plc) and BALL (Ball Corporation) are both stocks. VOD operates in Telecom Services (Communication Services), while BALL operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VOD returned -0.06%/yr vs 5.84%/yr for BALL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOD и BALL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vodafone Group Plc (VOD) и Ball Corporation (BALL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOD показывает доходность 19.76%, что значительно выше, чем у BALL с доходностью 8.29%. За последние 10 лет акции VOD уступали акциям BALL по среднегодовой доходности: -0.06% против 5.84% соответственно.

VOD

1 день
1.77%
1 месяц
7.76%
С начала года
19.76%
6 месяцев
25.65%
1 год
61.95%
3 года*
27.46%
5 лет*
4.14%
10 лет*
-0.06%

BALL

1 день
1.14%
1 месяц
3.60%
С начала года
8.29%
6 месяцев
12.67%
1 год
6.33%
3 года*
3.03%
5 лет*
-5.69%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOD и BALL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOD
Vodafone Group Plc		19.76%63.00%5.68%-4.59%-27.22%-3.57%-9.63%5.64%-34.92%38.22%
BALL
Ball Corporation		8.29%-2.43%-2.96%14.15%-46.23%4.12%45.19%41.83%22.65%1.79%

Correlation

The correlation between VOD and BALL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VOD:

$35.85B

BALL:

$15.24B

EPS

VOD:

-€1.92

BALL:

$3.45

Коэффициент P/S

VOD:

0.41

BALL:

1.13

Коэффициент P/B

VOD:

0.61

BALL:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

VOD:

€78.20B

BALL:

$13.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

VOD:

€25.34B

BALL:

$1.50B

EBITDA (12 мес.)

VOD:

€25.58B

BALL:

$1.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vodafone Group Plc

Ball Corporation

Часто сравнивают с VOD:
VOD с VOOVOD с VOW3.DEVOD с TVOD с JKSVOD с VODI.DEVOD с PIRC.MIVOD с SPY
Часто сравнивают с BALL:
BALL с SPYBALL с BA.LBALL с XLBBALL с VOOBALL с CSCOBALL с VONGBALL с VTI

Доходность на риск

VOD vs. BALL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOD
Ранг доходности на риск VOD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BALL
Ранг доходности на риск BALL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALL: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALL: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOD c BALL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vodafone Group Plc (VOD) и Ball Corporation (BALL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VODBALLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
0.19

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
0.47

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.06

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

0.22

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.54

0.38

+14.16

VOD vs. BALL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOD на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа BALL равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOD и BALL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOD и BALL

Максимальная просадка VOD за все время составила -79.32%, что больше максимальной просадки BALL в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOD и BALL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VODBALLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.32%

-55.09%

-24.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-21.96%

+11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.03%

-35.62%

+15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.24%

-55.09%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.36%

-55.09%

-7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.19%

-37.91%

+21.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.70%

-16.49%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

12.70%

-8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VOD и BALL

Vodafone Group Plc (VOD) и Ball Corporation (BALL) имеют волатильность 7.37% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VODBALLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

7.41%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.67%

19.80%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.97%

26.16%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.00%

30.42%

-3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.85%

28.33%

-0.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOD и BALL

Дивидендная доходность VOD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности BALL в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BALL
Ball Corporation		1.40%1.51%1.45%1.39%1.56%0.73%0.64%0.85%0.87%0.96%0.69%0.71%
VOD
Vodafone Group Plc		3.43%3.86%8.58%11.15%9.27%7.04%6.11%4.92%8.99%5.33%12.26%6.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VOD и BALL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vodafone Group Plc и Ball Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.14B
3.60B
(VOD) Общая выручка
(BALL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. VOD значения в EUR, BALL значения в USD

Сравнение рентабельности VOD и BALL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vodafone Group Plc и Ball Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
30.5%
0
Активы портфеля
VOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.

BALL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

BALL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила об операционной прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.

VOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.

BALL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ball Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

Часто задаваемые вопросы

VOD and BALL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALL has higher volatility (7.41%) compared to VOD (7.37%). In terms of maximum drawdown, VOD dropped -79.32% vs BALL's -55.09%.

VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOD и BALL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор