Сравнение CLX с COST
CLX (The Clorox Company) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, COST in Discount Stores. Over the past 10 years, CLX returned -0.20%/yr vs 22.27%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -0.20% против 22.27% соответственно.
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
Сравнение доходности по годам CLX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between CLX and COST is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 1993 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
CLX:
$6.17
COST:
$26.51
CLX:
15.70
COST:
37.06
CLX:
0.36
COST:
2.90
CLX:
1.76
COST:
1.12
CLX:
$6.76B
COST:
$293.59B
CLX:
$2.96B
COST:
$11.12B
CLX:
$1.45B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. COST — Ранг доходности на риск
CLX
COST
Сравнение CLX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | -0.10 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -0.22 | -1.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLX и COST
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -53.39% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -15.14% | -16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -20.74% | -25.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -31.40% | -14.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -31.40% | -24.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.92% | -10.23% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -13.36% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 6.67% | +8.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и COST
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 7.44% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 14.53% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.17% | 18.80% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 22.72% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.51% | 21.95% | +2.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и COST
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и COST
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and COST have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs COST's -53.39%.
COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор