Сравнение KMB с BMY
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 0.95%/yr vs 1.00%/yr for BMY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям BMY по среднегодовой доходности: 0.95% против 1.00% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 8.12%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам KMB и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | -12.90% | 7.71% |
Correlation
The correlation between KMB and BMY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
BMY:
$116.75B
KMB:
$5.93
BMY:
$3.57
KMB:
17.26
BMY:
16.02
KMB:
2.98
BMY:
0.91
KMB:
2.06
BMY:
2.40
KMB:
18.98
BMY:
5.82
KMB:
$16.54B
BMY:
$48.48B
KMB:
$5.93B
BMY:
$33.33B
KMB:
$3.07B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. BMY — Ранг доходности на риск
KMB
BMY
Сравнение KMB c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.14 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.53 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.32 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и BMY
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -72.03% | +35.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -12.05% | -17.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -36.85% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -47.67% | +13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -47.67% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -17.79% | -8.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -22.38% | +13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 6.34% | +13.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и BMY
Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY) имеют волатильность 8.42% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 8.22% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 18.18% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 27.08% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 24.02% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 25.29% | -4.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и BMY
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и BMY
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and BMY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор