Сравнение ES с MKC
ES (Eversource Energy) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 1.82%/yr for MKC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%. За последние 10 лет акции ES превзошли акции MKC по среднегодовой доходности: 5.44% против 1.82% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам ES и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between ES and MKC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between ES and MKC shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
MKC:
$13.19B
ES:
$4.68
MKC:
$6.10
ES:
14.67
MKC:
8.02
ES:
0.83
MKC:
5.83
ES:
1.84
MKC:
1.85
ES:
0.00
MKC:
1.89
ES:
$13.93B
MKC:
$7.11B
ES:
$4.19B
MKC:
$2.70B
ES:
$4.60B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. MKC — Ранг доходности на риск
ES
MKC
Сравнение ES c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.80 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.85 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -1.69 | +3.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и MKC
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -52.02% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -39.50% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -47.65% | +19.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -52.02% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -52.02% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -48.49% | +35.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -11.03% | -8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 19.92% | -13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и MKC
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.12% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 23.28% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 28.06% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 24.34% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 24.17% | +0.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и MKC
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and MKC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs MKC's -52.02%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор