Сравнение DD с ES
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 0.24%/yr for ES. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DD и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам DD и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 16.70% |
Correlation
The correlation between DD and ES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
ES:
$25.87B
DD:
-$0.10
ES:
$4.68
DD:
2.07
ES:
1.84
DD:
1.42
ES:
0.00
DD:
$9.70B
ES:
$13.93B
DD:
$2.68B
ES:
$4.19B
DD:
$1.54B
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. ES — Ранг доходности на риск
DD
ES
Сравнение DD c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.61 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 1.46 | +11.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и ES
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -73.04% | +11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -15.13% | -2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -28.65% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -41.69% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -13.32% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -19.06% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 6.30% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и ES
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 7.72% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 16.00% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 24.68% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 23.94% | +6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 24.35% | +9.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и ES
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and ES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs ES's -73.04%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор