Сравнение TSN с CAG
TSN (Tyson Foods, Inc.) and CAG (Conagra Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, CAG in Packaged Foods. Over the past 10 years, TSN returned 1.94%/yr vs -6.18%/yr for CAG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и CAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность -1.17%, что значительно выше, чем у CAG с доходностью -20.58%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции CAG по среднегодовой доходности: 1.94% против -6.18% соответственно.
TSN
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -15.95%
- С начала года
- -1.17%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 7.87%
- 5 лет*
- -2.96%
- 10 лет*
- 1.94%
CAG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -6.94%
- С начала года
- -20.58%
- 6 месяцев
- -19.65%
- 1 год
- -36.19%
- 3 года*
- -22.89%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- -6.18%
Сравнение доходности по годам TSN и CAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | -1.17% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
CAG Conagra Brands, Inc. | -20.58% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
Correlation
The correlation between TSN and CAG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.27 |
The correlation between TSN and CAG shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.17B
CAG:
$6.30B
TSN:
$1.30
CAG:
-$0.09
TSN:
0.36
CAG:
0.56
TSN:
1.11
CAG:
0.77
TSN:
$55.71B
CAG:
$11.18B
TSN:
$3.65B
CAG:
$2.70B
TSN:
$2.53B
CAG:
$792.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. CAG — Ранг доходности на риск
TSN
CAG
Сравнение TSN c CAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и Conagra Brands, Inc. (CAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | CAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.79 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | -0.93 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | -1.78 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -1.29 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | -0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.25 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и CAG
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки CAG в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -62.52% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -39.09% | +22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -56.85% | +36.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -62.52% | +10.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -62.52% | +10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.56% | -60.82% | +27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -15.75% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.16% | 20.40% | -15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и CAG
Tyson Foods, Inc. (TSN) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Conagra Brands, Inc. (CAG) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что TSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | CAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 8.17% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.15% | 22.02% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.57% | 28.11% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 23.37% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.00% | 26.20% | +1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и CAG
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности CAG в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.65% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.56% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и CAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и Conagra Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и CAG
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and CAG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSN has higher volatility (9.39%) compared to CAG (8.17%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs CAG's -62.52%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и CAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор