Сравнение ED с CLX
ED (Consolidated Edison, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 7.01% против -0.20% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам ED и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between ED and CLX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
CLX:
$11.79B
ED:
$5.94
CLX:
$6.17
ED:
18.13
CLX:
15.70
ED:
1.29
CLX:
0.36
ED:
2.27
CLX:
1.76
ED:
$17.22B
CLX:
$6.76B
ED:
$11.62B
CLX:
$2.96B
ED:
$8.47B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. CLX — Ранг доходности на риск
ED
CLX
Сравнение ED c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.89 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.65 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.33 | +2.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и CLX
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -56.34% | -22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -31.52% | +21.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -46.11% | +28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -46.11% | +24.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -56.34% | +25.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -50.92% | +45.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -13.43% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 15.49% | -10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и CLX
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.45% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 23.46% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 28.17% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 26.09% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 24.51% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и CLX
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и CLX
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and CLX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs CLX's -56.34%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор