PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CAG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CAG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: -5.84% против 13.41% соответственно.


CAG

1 день
-0.95%
1 месяц
1.34%
С начала года
-17.80%
6 месяцев
-20.69%
1 год
-31.44%
3 года*
-22.19%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
-5.84%

BRK-B

1 день
1.28%
1 месяц
2.66%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-2.14%
1 год
1.64%
3 года*
13.57%
5 лет*
11.85%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.
-17.80%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-1.42%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CAG and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAG:

$6.52B

BRK-B:

$1.07T

EPS

CAG:

-$0.09

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/S

CAG:

0.58

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

CAG:

0.80

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.18B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$2.70B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$792.70M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Conagra Brands, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

CAG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAG
Ранг доходности на риск CAG: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 33
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CAGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.03

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

0.17

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.72

0.36

-2.08

CAG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAG и BRK-B

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CAGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-53.86%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.75%

-9.42%

-27.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.66%

-14.95%

-41.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-26.58%

-35.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-29.57%

-32.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.45%

-8.20%

-51.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.77%

-11.07%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.34%

4.53%

+13.81%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и BRK-B

Conagra Brands, Inc. (CAG) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CAGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

4.12%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.10%

10.80%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

14.45%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

17.13%

+6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

19.44%

+6.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и BRK-B

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAG
Conagra Brands, Inc.
10.29%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.79B
93.68B
(CAG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAG и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Conagra Brands, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.6%
28.8%
Активы портфеля
CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


CAG and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAG has higher volatility (8.02%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор