Сравнение WY с CLX
WY (Weyerhaeuser Company) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. WY operates in REIT - Specialty (Real Estate), while CLX operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, WY returned 2.43%/yr vs -0.20%/yr for CLX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WY и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WY показывает доходность 6.71%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции WY превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 2.43% против -0.20% соответственно.
WY
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- 10.51%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- -4.00%
- 3 года*
- -3.74%
- 5 лет*
- -2.81%
- 10 лет*
- 2.43%
CLX
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- -11.57%
- 5 лет*
- -8.21%
- 10 лет*
- -0.20%
Сравнение доходности по годам WY и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WY Weyerhaeuser Company | 6.71% | -13.05% | -16.61% | 18.04% | -20.44% | 26.92% | 13.04% | 45.57% | -35.46% | 21.60% |
CLX The Clorox Company | -1.69% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between WY and CLX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 1983 г. | 0.24 |
The correlation between WY and CLX shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WY:
$0.73
CLX:
$6.17
WY:
33.92
CLX:
15.70
WY:
1.95
CLX:
1.76
WY:
$6.92B
CLX:
$6.76B
WY:
$928.00M
CLX:
$2.96B
WY:
$999.00M
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WY vs. CLX — Ранг доходности на риск
WY
CLX
Сравнение WY c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Weyerhaeuser Company (WY) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WY | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.89 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.65 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -1.33 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WY и CLX
Максимальная просадка WY за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WY и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WY | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -56.34% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.78% | -31.52% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.98% | -46.11% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.02% | -46.11% | +3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -56.34% | -5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -50.92% | +19.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.92% | -13.43% | -8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.21% | 15.49% | -5.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности WY и CLX
Текущая волатильность для Weyerhaeuser Company (WY) составляет 7.77%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что WY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WY | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.77% | 10.45% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.29% | 23.46% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.98% | 28.17% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 26.09% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.18% | 24.51% | +7.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WY и CLX
Дивидендная доходность WY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что меньше доходности CLX в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.12% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
WY Weyerhaeuser Company | 3.38% | 3.55% | 3.34% | 4.77% | 7.00% | 2.87% | 1.52% | 4.50% | 6.04% | 3.55% | 4.12% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WY и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Weyerhaeuser Company и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WY и CLX
WY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о валовой прибыли в 318.00M при выручке в 1.73B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
WY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила об операционной прибыли в 247.00M при выручке в 1.73B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
WY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Weyerhaeuser Company сообщила о чистой прибыли в 156.00M при выручке в 1.73B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
WY and CLX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.45%) compared to WY (7.77%). In terms of maximum drawdown, WY dropped -75.69% vs CLX's -56.34%.
WY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WY и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор