PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Olin Corporation (OLN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6806652052

CUSIP

680665205

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.26

Цена/прибыль

28.15

PEG коэффициент

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$6.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$744.70M

EBITDA (12 мес.)

$899.30M

Годовой диапазон

$34.85 - $59.81

Целевая цена

$47.59

Процент коротких позиций

2.40%

Коэффициент коротких позиций

1.66

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
OLN с HUN OLN с CC OLN с CAAMX OLN с ASH OLN с WLK OLN с NGVT OLN с STLD OLN с NVDA OLN с ^GSPC OLN с VOO
Популярные сравнения:
OLN с HUN OLN с CC OLN с CAAMX OLN с ASH OLN с WLK OLN с NGVT OLN с STLD OLN с NVDA OLN с ^GSPC OLN с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Olin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,222.42%
2,269.14%
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Olin Corporation показал доход в -35.73% с начала года и -34.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Olin Corporation составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


OLN

С начала года

-35.73%

1 месяц

-17.75%

6 месяцев

-30.43%

1 год

-34.86%

5 лет

17.31%

10 лет

7.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.48%3.32%9.69%-11.09%3.20%-12.30%-3.27%-3.78%9.87%-14.49%4.29%-35.73%
202322.01%-10.59%-3.57%-0.18%-14.29%8.62%12.24%0.93%-13.86%-14.53%10.86%14.45%3.46%
2022-11.91%1.66%1.90%9.79%14.98%-29.65%12.94%4.96%-21.55%23.48%7.98%-7.09%-6.63%
2021-2.65%29.40%23.52%13.33%14.11%-5.38%1.66%6.43%-3.19%18.09%-4.30%5.83%138.55%
2020-13.80%10.23%-27.92%14.40%-8.27%-4.49%-2.18%1.89%10.04%33.68%33.55%12.20%50.81%
201917.40%10.42%-10.52%-6.27%-8.71%11.73%-8.40%-14.45%10.25%-2.03%-3.46%-1.54%-10.77%
20184.78%-12.29%-6.49%-0.66%7.76%-11.17%2.75%4.82%-16.43%-21.34%7.56%-6.60%-41.88%
20172.34%19.39%5.76%-2.25%-8.06%3.20%-2.64%10.04%6.27%6.66%-1.90%-0.17%42.51%
2016-1.85%-9.16%14.58%25.45%6.58%7.95%-15.86%4.54%-5.18%6.87%19.62%-1.50%54.86%
201510.10%12.72%14.27%-7.83%-0.31%-7.83%-14.69%-12.40%-15.78%14.10%14.69%-20.72%-21.59%
2014-10.88%2.68%5.42%1.77%-2.31%-1.21%-1.30%3.49%-7.48%-4.00%4.63%-9.50%-18.61%
20137.74%0.42%8.89%-4.16%4.01%-4.05%2.01%-4.55%-0.13%-2.43%11.25%16.19%38.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг OLN составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olin Corporation (OLN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.081.90
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.512.54
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.821.35
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.722.81
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -1.75, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.7512.39
OLN
^GSPC

Olin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.08. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08
1.90
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Olin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80

Дивидендный доход

2.35%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%2.4%
У Olin Corporation дивидендная доходность составляет 2.35%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.6%
У Olin Corporation коэффициент выплат составляет 65.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Olin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-47.01%
-3.58%
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Olin Corporation показал максимальную просадку в 73.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка Olin Corporation составляет 47.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.8%8 янв. 2018 г.55016 мар. 2020 г.25216 мар. 2021 г.802
-68.99%31 июл. 2008 г.1505 мар. 2009 г.101314 мар. 2013 г.1163
-68.94%21 нояб. 1997 г.33930 мар. 1999 г.14702 февр. 2005 г.1809
-58.92%31 мар. 2015 г.21910 февр. 2016 г.2483 февр. 2017 г.467
-56.19%17 авг. 1989 г.31412 нояб. 1990 г.91729 июн. 1994 г.1231

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Olin Corporation составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.53%
3.64%
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Olin Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.028.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OLN значение P/E равно 28.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OLN значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Olin Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab