PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Olin Corporation (OLN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Olin Corporation (OLN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6806652052

CUSIP

680665205

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

30 дек. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.02B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.26

Цена/прибыль

34.15

PEG коэффициент

1.82

Общая выручка (12 мес.)

$6.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$744.70M

EBITDA (12 мес.)

$862.30M

Годовой диапазон

$39.47 - $60.09

Целевая цена

$48.00

Процент коротких позиций

2.39%

Коэффициент коротких позиций

1.74

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
OLN с HUN OLN с CC OLN с ASH OLN с CAAMX OLN с WLK OLN с NGVT OLN с STLD OLN с NVDA OLN с VOO OLN с ^GSPC
Популярные сравнения:
OLN с HUN OLN с CC OLN с ASH OLN с CAAMX OLN с WLK OLN с NGVT OLN с STLD OLN с NVDA OLN с VOO OLN с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Olin Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-25.03%
10.75%
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Olin Corporation показал доход в -21.85% с начала года и -10.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Olin Corporation составила 8.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

OLN

С начала года

-21.85%

1 месяц

-11.37%

6 месяцев

-26.16%

1 год

-10.20%

5 лет (среднегодовая)

22.70%

10 лет (среднегодовая)

8.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью OLN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.48%3.32%9.69%-11.09%3.20%-12.30%-3.27%-3.78%9.87%-14.49%-21.85%
202322.01%-10.59%-3.57%-0.18%-14.29%8.62%12.24%0.93%-13.86%-14.53%10.86%14.45%3.46%
2022-11.91%1.66%1.90%9.79%14.98%-29.65%12.94%4.96%-21.55%23.48%7.98%-7.09%-6.63%
2021-2.65%29.40%23.52%13.33%14.11%-5.38%1.66%6.43%-3.19%18.09%-4.30%5.83%138.55%
2020-13.80%10.23%-27.92%14.40%-8.27%-4.49%-2.18%1.89%10.04%33.68%33.55%12.20%50.81%
201917.40%10.42%-10.52%-6.27%-8.71%11.73%-8.40%-14.45%10.25%-2.03%-3.46%-1.54%-10.77%
20184.78%-12.29%-6.49%-0.66%7.76%-11.17%2.75%4.82%-16.43%-21.34%7.56%-6.60%-41.88%
20172.34%19.39%5.76%-2.25%-8.06%3.20%-2.64%10.04%6.27%6.66%-1.90%-0.17%42.51%
2016-1.85%-9.16%14.58%25.45%6.58%7.95%-15.86%4.54%-5.18%6.87%19.62%-1.50%54.86%
201510.10%12.72%14.27%-7.83%-0.31%-7.83%-14.69%-12.40%-15.78%14.10%14.69%-20.72%-21.59%
2014-10.88%2.68%5.42%1.77%-2.31%-1.21%-1.30%3.49%-7.48%-4.00%4.63%-9.50%-18.61%
20137.74%0.42%8.89%-4.16%4.01%-4.05%2.01%-4.55%-0.13%-2.43%11.25%16.19%38.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг OLN среди акций на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности OLN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Olin Corporation (OLN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OLN, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.282.51
Коэффициент Сортино OLN, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.193.36
Коэффициент Омега OLN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.47
Коэффициент Кальмара OLN, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.223.62
Коэффициент Мартина OLN, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-0.4916.12
OLN
^GSPC

Olin Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.28. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.28
2.51
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Olin Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 25 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80$0.80

Дивидендный доход

1.93%1.48%1.51%1.39%3.26%4.64%3.98%2.25%3.12%4.63%3.51%2.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Olin Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2022$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2021$0.00$0.00$0.20$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2020$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2017$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2016$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2014$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2013$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Olin Corporation дивидендная доходность составляет 1.93%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%65.6%
У Olin Corporation коэффициент выплат составляет 65.57%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Olin Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.58%
-1.80%
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Olin Corporation показал максимальную просадку в 73.80%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.

Текущая просадка Olin Corporation составляет 35.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.8%8 янв. 2018 г.55016 мар. 2020 г.25216 мар. 2021 г.802
-68.99%31 июл. 2008 г.1505 мар. 2009 г.101314 мар. 2013 г.1163
-68.94%21 нояб. 1997 г.33930 мар. 1999 г.14702 февр. 2005 г.1809
-58.92%31 мар. 2015 г.21910 февр. 2016 г.2483 февр. 2017 г.467
-56.19%17 авг. 1989 г.31412 нояб. 1990 г.91729 июн. 1994 г.1231

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Olin Corporation составляет 11.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.45%
4.06%
OLN (Olin Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Olin Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Olin Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.034.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OLN значение P/E равно 34.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OLN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у OLN значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Olin Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию