PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DE с ES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение DE с ES

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

DE (Deere & Company) and ES (Eversource Energy) are both stocks. DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, DE returned 23.07%/yr vs 5.44%/yr for ES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DE и ES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deere & Company (DE) и Eversource Energy (ES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DE показывает доходность 24.40%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции DE превзошли акции ES по среднегодовой доходности: 23.07% против 5.44% соответственно.

DE

1 день
1.55%
1 месяц
2.79%
С начала года
24.40%
6 месяцев
19.88%
1 год
14.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.54%
10 лет*
23.07%

ES

1 день
0.38%
1 месяц
3.48%
С начала года
4.32%
6 месяцев
4.28%
1 год
10.16%
3 года*
4.00%
5 лет*
0.24%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DE и ES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DE
Deere & Company		24.40%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%
ES
Eversource Energy		4.32%22.86%-2.46%-23.43%-5.06%8.18%4.45%34.49%6.41%17.97%

Correlation

The correlation between DE and ES is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 1984 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

DE:

$17.76

ES:

$4.68

Коэффициент P/E

DE:

32.52

ES:

14.67

Коэффициент PEG

DE:

7.64

ES:

0.83

Коэффициент P/S

DE:

3.40

ES:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

DE:

$46.01B

ES:

$13.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

DE:

$16.40B

ES:

$4.19B

EBITDA (12 мес.)

DE:

$11.54B

ES:

$4.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deere & Company

Eversource Energy

Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с HDDE с XDWT.DE
Часто сравнивают с ES:
ES с NQ=FES с CMSES с FLPKXES с VWNAXES с FIDKXES с XLIES с XLU

Доходность на риск

DE vs. ES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DE
Ранг доходности на риск DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ES
Ранг доходности на риск ES: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DE c ES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deere & Company (DE) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DEESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.37

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.62

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.61

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

1.46

-0.08

DE vs. ES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DE на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ES равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DE и ES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DE и ES

Максимальная просадка DE за все время составила -73.27%, примерно равная максимальной просадке ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DE и ES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.27%

-73.04%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.90%

-15.13%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-28.65%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.81%

-41.69%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.91%

-41.69%

+3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.58%

-13.32%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-19.06%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

6.30%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DE и ES

Deere & Company (DE) имеет более высокую волатильность в 10.51% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.51%

7.72%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.42%

16.00%

+8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.03%

24.68%

+5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.39%

23.94%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.40%

24.35%

+6.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DE и ES

Дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ES в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DE
Deere & Company		1.12%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%
ES
Eversource Energy		4.48%4.47%4.98%4.37%3.04%2.65%2.62%2.52%3.11%3.01%3.22%3.27%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DE и ES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deere & Company и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
9.61B
4.50B
(DE) Общая выручка
(ES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

DE and ES have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DE has higher volatility (10.51%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, DE dropped -73.27% vs ES's -73.04%.

DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DE и ES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор