Сравнение CMCSA с TSLA
CMCSA (Comcast Corporation) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while TSLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 1.27% против 39.72% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам CMCSA и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between CMCSA and TSLA is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between CMCSA and TSLA shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
TSLA:
$1.44T
CMCSA:
$5.05
TSLA:
$1.10
CMCSA:
4.85
TSLA:
370.20
CMCSA:
0.10
TSLA:
45.29
CMCSA:
0.72
TSLA:
14.66
CMCSA:
1.00
TSLA:
17.10
CMCSA:
$125.28B
TSLA:
$97.88B
CMCSA:
$77.26B
TSLA:
$18.66B
CMCSA:
$45.00B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. TSLA — Ранг доходности на риск
CMCSA
TSLA
Сравнение CMCSA c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.92 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2.10 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и TSLA
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -73.63% | +5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -29.93% | +2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -53.77% | +13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -73.63% | +21.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -73.63% | +21.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -17.03% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -22.72% | -1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 13.06% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и TSLA
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 14.25% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 28.73% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 44.49% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 58.98% | -32.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 59.14% | -32.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и TSLA
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, тогда как TSLA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и TSLA
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and TSLA have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.25%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор