PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Comcast Corporation (CMCSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Comcast Corporation (CMCSA)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 сент. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS20030N1019
CUSIP20030N101
СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment

Основные показатели

Рыночная капитализация$152.11B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.76
Цена/прибыль10.45
PEG коэффициент0.64
Общая выручка (12 мес.)$121.11B
Валовая прибыль (12 мес.)$81.88B
EBITDA (12 мес.)$38.58B
Годовой диапазон$36.13 - $46.38
Целевая цена$41.64
Процент коротких позиций1.35%
Коэффициент коротких позиций3.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: CMCSA с DIS, CMCSA с CSCO, CMCSA с T, CMCSA с VOO, CMCSA с SPY, CMCSA с CHTR, CMCSA с SCHD, CMCSA с VTI, CMCSA с INTC, CMCSA с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comcast Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.20%
8.81%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comcast Corporation показал доход в -8.42% с начала года и -11.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comcast Corporation составила 5.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.42%18.13%
1 месяц-0.86%1.45%
6 месяцев-7.20%8.81%
1 год-11.43%26.52%
5 лет (среднегодовая)-1.01%13.43%
10 лет (среднегодовая)5.54%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMCSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.84%-7.93%1.17%-11.44%5.04%-2.17%6.25%-4.12%-8.42%
202313.40%-5.54%1.99%9.97%-4.88%5.59%9.69%3.31%-5.18%-6.27%1.45%4.68%29.08%
2022-0.18%-6.46%0.13%-14.60%11.37%-11.38%-3.74%-3.54%-18.96%9.18%15.44%-4.56%-28.68%
2021-4.97%6.35%2.64%4.25%2.12%-0.56%3.62%3.14%-7.83%-7.64%-2.82%0.70%-2.22%
2020-3.50%-6.39%-14.41%9.45%5.24%-0.98%9.80%4.70%3.24%-8.23%18.94%4.30%19.13%
20197.40%5.74%3.39%9.45%-5.81%3.12%2.61%2.52%1.85%-0.11%-1.49%1.86%34.04%
20186.61%-14.86%-5.63%-7.61%-0.67%5.23%9.69%3.38%-4.27%8.29%2.28%-12.23%-12.71%
20179.23%-0.77%0.45%4.70%6.38%-6.26%3.93%0.40%-5.25%-5.98%4.19%6.69%17.45%
2016-0.84%3.63%5.80%-0.08%4.18%2.99%3.60%-2.96%1.65%-6.43%12.44%-0.27%24.99%
2015-8.03%11.73%-4.47%2.28%1.21%3.30%3.77%-9.74%0.98%10.56%-2.81%-7.28%-1.08%
20144.78%-5.07%-2.75%3.44%0.85%3.26%0.09%1.84%-1.31%2.92%3.05%1.70%13.08%
20131.93%4.49%5.50%-1.15%-2.75%3.95%8.48%-6.63%7.66%5.51%4.77%4.60%41.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CMCSA среди акций на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2525
CMCSA (Comcast Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comcast Corporation (CMCSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CMCSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.94
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Comcast Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.48
2.10
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comcast Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.20$1.14$1.06$0.98$0.90$0.63$0.92$0.47$0.68$0.49$0.34$0.39

Дивидендный доход

3.05%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comcast Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.91
2023$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2022$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2021$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.98
2020$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.63
2018$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.47
2016$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.68
2015$0.11$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.34
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.1%
У Comcast Corporation дивидендная доходность составляет 3.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.3%
У Comcast Corporation коэффициент выплат составляет 29.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comcast Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-30.98%
-0.58%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comcast Corporation показал максимальную просадку в 67.89%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка Comcast Corporation составляет 30.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.89%27 дек. 1999 г.23139 мар. 2009 г.8581 авг. 2012 г.3171
-58.16%10 окт. 1989 г.25511 окт. 1990 г.54911 дек. 1992 г.804
-52.11%3 сент. 2021 г.27811 окт. 2022 г.———
-50.05%1 нояб. 1993 г.37425 апр. 1995 г.62715 окт. 1997 г.1001
-38.71%28 июл. 1987 г.6628 окт. 1987 г.8124 февр. 1988 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comcast Corporation составляет 5.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.51%
4.08%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comcast Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comcast Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.010.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA значение P/E равно 10.4. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comcast Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию