PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Comcast Corporation (CMCSA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US20030N1019

CUSIP

20030N101

Сектор

Communication Services

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

29 июн. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$148.47B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.71

Цена/прибыль

10.46

PEG коэффициент

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$123.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$78.40B

EBITDA (12 мес.)

$37.86B

Годовой диапазон

$35.87 - $46.04

Целевая цена

$47.92

Процент коротких позиций

1.46%

Коэффициент коротких позиций

2.78

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CMCSA с DIS CMCSA с CSCO CMCSA с T CMCSA с VOO CMCSA с SPY CMCSA с CHTR CMCSA с SCHD CMCSA с VTI CMCSA с INTC CMCSA с AAPL
Популярные сравнения:
CMCSA с DIS CMCSA с CSCO CMCSA с T CMCSA с VOO CMCSA с SPY CMCSA с CHTR CMCSA с SCHD CMCSA с VTI CMCSA с INTC CMCSA с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Comcast Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15,898.33%
3,418.12%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Comcast Corporation показал доход в -10.22% с начала года и -10.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Comcast Corporation составила 5.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CMCSA

С начала года

-10.22%

1 месяц

-11.10%

6 месяцев

0.89%

1 год

-10.57%

5 лет

-0.36%

10 лет

5.08%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CMCSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.84%-7.93%1.17%-11.44%5.04%-2.17%6.25%-4.12%5.56%5.33%-1.10%-10.22%
202313.40%-5.54%1.99%9.97%-4.88%5.59%9.69%3.31%-5.18%-6.27%1.45%4.68%29.08%
2022-0.18%-6.46%0.13%-14.60%11.37%-11.38%-3.74%-3.54%-18.96%9.18%15.44%-4.56%-28.68%
2021-4.97%6.35%2.64%4.25%2.12%-0.56%3.62%3.14%-7.83%-7.64%-2.82%0.70%-2.22%
2020-3.50%-6.39%-14.41%9.45%5.24%-0.98%9.80%4.70%3.24%-8.23%18.94%4.30%19.13%
20197.40%5.74%3.39%9.45%-5.81%3.12%2.61%2.52%1.85%-0.11%-1.50%1.86%34.04%
20186.61%-14.86%-5.63%-7.61%-0.67%5.23%9.69%3.38%-4.27%8.29%2.28%-12.23%-12.71%
20179.22%-0.77%0.45%4.70%6.38%-6.26%3.93%0.40%-5.24%-5.98%4.19%6.69%17.45%
2016-0.84%3.63%5.80%-0.08%4.18%2.99%3.60%-2.96%1.66%-6.43%12.44%-0.27%24.99%
2015-8.03%11.73%-4.47%2.28%1.21%3.30%3.77%-9.74%0.98%10.56%-2.81%-7.28%-1.08%
20144.78%-5.07%-2.75%3.44%0.85%3.26%0.09%1.84%-1.31%2.92%3.05%1.70%13.08%
20131.93%4.49%5.50%-1.15%-2.75%3.95%8.48%-6.63%7.66%5.51%4.77%4.59%41.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CMCSA составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Comcast Corporation (CMCSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCSA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.462.10
Коэффициент Сортино CMCSA, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.482.80
Коэффициент Омега CMCSA, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.941.39
Коэффициент Кальмара CMCSA, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.313.09
Коэффициент Мартина CMCSA, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.9013.49
CMCSA
^GSPC

Comcast Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.46
2.10
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Comcast Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.22$1.14$1.06$0.98$0.90$0.63$0.92$0.47$0.68$0.49$0.34$0.39

Дивидендный доход

3.19%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Comcast Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.29$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.22
2023$0.27$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$1.14
2022$0.25$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$1.06
2021$0.23$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.98
2020$0.21$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.63
2018$0.16$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.19$0.92
2017$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.47
2016$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.68
2015$0.11$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.49
2014$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.34
2013$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.39

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%3.2%
У Comcast Corporation дивидендная доходность составляет 3.19%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%29.5%
У Comcast Corporation коэффициент выплат составляет 29.45%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Comcast Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-32.34%
-2.62%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Comcast Corporation показал максимальную просадку в 67.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 858 торговых сессий.

Текущая просадка Comcast Corporation составляет 32.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.9%27 дек. 1999 г.23139 мар. 2009 г.8581 авг. 2012 г.3171
-58.16%10 окт. 1989 г.25511 окт. 1990 г.54911 дек. 1992 г.804
-52.11%3 сент. 2021 г.27811 окт. 2022 г.
-50.05%1 нояб. 1993 г.37425 апр. 1995 г.62715 окт. 1997 г.1001
-38.71%28 июл. 1987 г.6628 окт. 1987 г.8124 февр. 1988 г.147

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Comcast Corporation составляет 11.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.45%
3.79%
CMCSA (Comcast Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Comcast Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Comcast Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.010.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA значение P/E равно 10.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CMCSA по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CMCSA значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Comcast Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab