Сравнение GIS с CLX
GIS (General Mills, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — GIS in Packaged Foods, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, GIS returned -3.08%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции GIS уступали акциям CLX по среднегодовой доходности: -3.08% против -0.30% соответственно.
GIS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -36.06%
- 3 года*
- -22.93%
- 5 лет*
- -8.46%
- 10 лет*
- -3.08%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам GIS и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -26.51% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between GIS and CLX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 1983 г. | 0.34 |
The correlation between GIS and CLX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIS:
$17.98B
CLX:
$11.59B
GIS:
$4.08
CLX:
$6.17
GIS:
8.12
CLX:
15.43
GIS:
3.50
CLX:
0.35
GIS:
0.98
CLX:
1.73
GIS:
$18.37B
CLX:
$6.76B
GIS:
$4.70B
CLX:
$2.96B
GIS:
$3.03B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. CLX — Ранг доходности на риск
GIS
CLX
Сравнение GIS c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIS | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.70 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.94 | -1.45 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIS | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.52 | -0.80 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | -0.33 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.01 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.43 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GIS и CLX
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -56.34% | -3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -31.52% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.56% | -46.11% | -9.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -46.11% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -56.34% | -3.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.42% | -51.76% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.27% | -13.42% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.63% | 15.25% | +3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и CLX
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.96%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.96% | 10.85% | -3.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 23.46% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 27.93% | -4.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.13% | 26.04% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.09% | 24.49% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и CLX
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
GIS General Mills, Inc. | 7.36% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и CLX
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and CLX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to GIS (6.96%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs CLX's -56.34%.
CLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор