Сравнение KDP с KMB
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KDP in Beverages - Non-Alcoholic, KMB in Household & Personal Products. Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 0.95%/yr for KMB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции KDP превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 10.46% против 0.95% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 8.19%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
Сравнение доходности по годам KDP и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between KDP and KMB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
KMB:
$34.08B
KDP:
$1.34
KMB:
$5.93
KDP:
23.59
KMB:
17.26
KDP:
2.84
KMB:
2.98
KDP:
2.55
KMB:
2.06
KDP:
2.07
KMB:
18.98
KDP:
$16.94B
KMB:
$16.54B
KDP:
$9.11B
KMB:
$5.93B
KDP:
$3.70B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. KMB — Ранг доходности на риск
KDP
KMB
Сравнение KDP c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.67 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.03 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и KMB
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -36.97% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -29.60% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -34.06% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -34.06% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -34.06% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -26.52% | +14.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -8.85% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 19.43% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и KMB
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.42%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 8.42% | -2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 16.67% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 25.77% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 20.19% | +0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 21.07% | +2.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и KMB
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности KMB в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и KMB
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and KMB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.42%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs KMB's -36.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор