Сравнение CLX с TSN
CLX (The Clorox Company) and TSN (Tyson Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CLX in Household & Personal Products, TSN in Farm Products. Over the past 10 years, CLX returned -0.30%/yr vs 2.20%/yr for TSN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLX и TSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLX показывает доходность -3.38%, что значительно ниже, чем у TSN с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции CLX уступали акциям TSN по среднегодовой доходности: -0.30% против 2.20% соответственно.
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
TSN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение доходности по годам CLX и TSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.85% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
Correlation
The correlation between CLX and TSN is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between CLX and TSN shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLX:
$11.59B
TSN:
$20.79B
CLX:
$6.17
TSN:
$1.30
CLX:
15.43
TSN:
45.21
CLX:
1.73
TSN:
0.37
CLX:
$6.76B
TSN:
$55.71B
CLX:
$2.96B
TSN:
$3.65B
CLX:
$1.45B
TSN:
$2.53B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLX vs. TSN — Ранг доходности на риск
CLX
TSN
Сравнение CLX c TSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Clorox Company (CLX) и Tyson Foods, Inc. (TSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLX | TSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.09 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.61 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 1.99 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLX | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 0.41 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | -0.11 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.08 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.19 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок CLX и TSN
Максимальная просадка CLX за все время составила -56.34%, что меньше максимальной просадки TSN в -81.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLX и TSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLX | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -81.50% | +25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.52% | -16.57% | -14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.11% | -20.34% | -25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.11% | -52.11% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.34% | -52.45% | -3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.76% | -31.53% | -20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -23.76% | +10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.25% | 5.05% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLX и TSN
The Clorox Company (CLX) имеет более высокую волатильность в 10.85% по сравнению с Tyson Foods, Inc. (TSN) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что CLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLX | TSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.85% | 9.11% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.46% | 18.94% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.93% | 24.34% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 24.81% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 27.99% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLX и TSN
Дивидендная доходность CLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности TSN в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.46% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLX и TSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Clorox Company и Tyson Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLX и TSN
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLX and TSN have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to TSN (9.11%). In terms of maximum drawdown, CLX dropped -56.34% vs TSN's -81.50%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLX и TSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор