Сравнение DOC с DD
DOC (Physicians Realty Trust) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, DOC returned -4.81%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOC и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOC показывает доходность 32.47%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 21.91%.
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOC и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 11.04% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between DOC and DD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
DOC:
$14.38B
DD:
$19.92B
DOC:
$0.32
DD:
-$0.10
DOC:
5.01
DD:
2.07
DOC:
1.84
DD:
1.42
DOC:
$2.87B
DD:
$9.70B
DOC:
$609.74M
DD:
$2.68B
DOC:
$1.78B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOC vs. DD — Ранг доходности на риск
DOC
DD
Сравнение DOC c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Physicians Realty Trust (DOC) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOC | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 4.24 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 13.16 | -9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOC и DD
Максимальная просадка DOC за все время составила -61.03%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOC и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.03% | -62.03% | +1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.09% | -17.31% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.00% | -37.84% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.07% | -40.22% | -13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.23% | -4.90% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.83% | -14.56% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 5.57% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOC и DD
Текущая волатильность для Physicians Realty Trust (DOC) составляет 7.06%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что DOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOC | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.87% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.28% | 23.72% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.49% | 31.19% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 30.07% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.63% | 34.33% | -4.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOC и DD
Дивидендная доходность DOC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOC и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Physicians Realty Trust и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOC и DD
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
DOC and DD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, DOC dropped -61.03% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOC и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор