Сравнение DD с PRU
DD (DuPont de Nemours, Inc.) and PRU (Prudential Financial, Inc.) are both stocks. DD operates in Chemicals (Basic Materials), while PRU operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 5 years, DD returned 9.17%/yr vs 5.57%/yr for PRU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DD и PRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DD показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у PRU с доходностью -1.25%.
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
PRU
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 7.90%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 5.57%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам DD и PRU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
PRU Prudential Financial, Inc. | -1.25% | 0.18% | 19.46% | 10.09% | -3.86% | 45.32% | -11.40% | 3.82% |
Correlation
The correlation between DD and PRU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between DD and PRU has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
DD:
$19.92B
PRU:
$37.91B
DD:
-$0.10
PRU:
$9.85
DD:
2.07
PRU:
0.80
DD:
$9.70B
PRU:
$47.43B
DD:
$2.68B
PRU:
$14.72B
DD:
$1.54B
PRU:
$4.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DD vs. PRU — Ранг доходности на риск
DD
PRU
Сравнение DD c PRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DuPont de Nemours, Inc. (DD) и Prudential Financial, Inc. (PRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DD | PRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 0.42 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 0.92 | +12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DD и PRU
Максимальная просадка DD за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PRU в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DD и PRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DD | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -88.53% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.31% | -21.46% | +4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.84% | -25.66% | -12.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.22% | -33.11% | -7.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -9.47% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -18.31% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.57% | 9.90% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DD и PRU
DuPont de Nemours, Inc. (DD) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Prudential Financial, Inc. (PRU) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что DD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DD | PRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 6.05% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 17.48% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 22.66% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.07% | 25.83% | +4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.33% | 31.83% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DD и PRU
Дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%, что больше доходности PRU в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRU Prudential Financial, Inc. | 5.07% | 4.78% | 4.39% | 4.82% | 4.83% | 4.25% | 5.64% | 4.27% | 4.41% | 2.61% | 2.69% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DD и PRU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DuPont de Nemours, Inc. и Prudential Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DD and PRU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to PRU (6.05%). In terms of maximum drawdown, DD dropped -62.03% vs PRU's -88.53%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DD и PRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор