Сравнение UPS с CMCSA
UPS (United Parcel Service, Inc.) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, UPS returned 4.31%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UPS и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UPS показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции UPS превзошли акции CMCSA по среднегодовой доходности: 4.31% против 1.27% соответственно.
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам UPS и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 24.24% | -15.48% | 7.14% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between UPS and CMCSA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 1999 г. | 0.42 |
The correlation between UPS and CMCSA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
UPS:
$91.89B
CMCSA:
$88.62B
UPS:
$6.18
CMCSA:
$5.05
UPS:
17.49
CMCSA:
4.85
UPS:
1.04
CMCSA:
0.72
UPS:
5.83
CMCSA:
1.00
UPS:
$88.34B
CMCSA:
$125.28B
UPS:
$16.03B
CMCSA:
$77.26B
UPS:
$10.63B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UPS vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
UPS
CMCSA
Сравнение UPS c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United Parcel Service, Inc. (UPS) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UPS | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.90 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | -0.67 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | -1.26 | +2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UPS и CMCSA
Максимальная просадка UPS за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UPS и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UPS | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.92% | -67.89% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.28% | -27.34% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.71% | -39.87% | -10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.92% | -52.11% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.92% | -52.11% | -5.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.22% | -47.99% | +5.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.33% | -24.62% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.93% | 14.38% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UPS и CMCSA
United Parcel Service, Inc. (UPS) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Comcast Corporation (CMCSA) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что UPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UPS | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 7.12% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 24.86% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.72% | 29.24% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.46% | 26.96% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.61% | 26.49% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UPS и CMCSA
Дивидендная доходность UPS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UPS и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United Parcel Service, Inc. и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UPS и CMCSA
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
UPS and CMCSA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPS has higher volatility (9.06%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, UPS dropped -57.92% vs CMCSA's -67.89%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UPS и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор