Сравнение BRK-B с MDLZ
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and MDLZ (Mondelez International, Inc.) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while MDLZ operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.41%/yr vs 5.83%/yr for MDLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и MDLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у MDLZ с доходностью 15.24%. За последние 10 лет акции BRK-B превзошли акции MDLZ по среднегодовой доходности: 13.41% против 5.83% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 13.41%
MDLZ
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 15.38%
- 1 год
- -5.05%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение доходности по годам BRK-B и MDLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.42% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 15.24% | -7.03% | -15.30% | 11.17% | 2.92% | 15.87% | 8.58% | 40.42% | -4.27% | -1.58% |
Correlation
The correlation between BRK-B and MDLZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2001 г. | 0.34 |
The correlation between BRK-B and MDLZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$33.62
MDLZ:
$2.68
BRK-B:
14.74
MDLZ:
22.95
BRK-B:
2.85
MDLZ:
1.52
BRK-B:
$375.39B
MDLZ:
$39.30B
BRK-B:
$94.36B
MDLZ:
$11.31B
BRK-B:
$71.92B
MDLZ:
$4.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. MDLZ — Ранг доходности на риск
BRK-B
MDLZ
Сравнение BRK-B c MDLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Mondelez International, Inc. (MDLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | MDLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.20 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | -0.34 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и MDLZ
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки MDLZ в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и MDLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -42.52% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -25.93% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -29.00% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -29.14% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -29.74% | +0.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -14.66% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -11.03% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 14.71% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и MDLZ
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.12%, в то время как у Mondelez International, Inc. (MDLZ) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | MDLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.94% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.80% | 16.47% | -5.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.45% | 22.29% | -7.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 19.56% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 21.05% | -1.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и MDLZ
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDLZ Mondelez International, Inc. | 3.20% | 3.60% | 3.00% | 2.24% | 2.21% | 2.01% | 2.05% | 1.98% | 2.40% | 1.92% | 1.62% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и MDLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Mondelez International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и MDLZ
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MDLZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 10.08B, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MDLZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 808.00M при выручке в 10.08B, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
MDLZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mondelez International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 560.00M при выручке в 10.08B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and MDLZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDLZ has higher volatility (5.94%) compared to BRK-B (4.12%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs MDLZ's -42.52%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и MDLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор