Сравнение COST с UNFI
COST (Costco Wholesale Corporation) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.70%/yr for UNFI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.66%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции UNFI по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.70% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
UNFI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- 49.66%
- 6 месяцев
- 53.58%
- 1 год
- 136.57%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам COST и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.66% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between COST and UNFI is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.24 |
The correlation between COST and UNFI shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
UNFI:
-$0.62
COST:
1.12
UNFI:
0.10
COST:
$293.59B
UNFI:
$31.21B
COST:
$11.12B
UNFI:
$4.18B
COST:
$12.48B
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. UNFI — Ранг доходности на риск
COST
UNFI
Сравнение COST c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.43 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 4.98 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 12.81 | -13.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и UNFI
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -93.50% | +40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -27.00% | +11.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -58.28% | +37.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -84.14% | +52.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -89.66% | +58.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -39.67% | +29.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -37.30% | +23.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 10.47% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и UNFI
Текущая волатильность для Costco Wholesale Corporation (COST) составляет 7.44%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.04%. Это указывает на то, что COST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 18.04% | -10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 30.73% | -16.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 48.67% | -29.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 53.24% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 61.64% | -39.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и UNFI
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и UNFI
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
COST and UNFI have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.04%) compared to COST (7.44%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор