Сравнение TAP с CMCSA
TAP (Molson Coors Brewing Company) and CMCSA (Comcast Corporation) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while CMCSA operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 1.27%/yr for CMCSA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и CMCSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у CMCSA с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям CMCSA по среднегодовой доходности: -6.04% против 1.27% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам TAP и CMCSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
Correlation
The correlation between TAP and CMCSA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
CMCSA:
$88.62B
TAP:
-$10.76
CMCSA:
$5.05
TAP:
0.73
CMCSA:
0.72
TAP:
0.78
CMCSA:
1.00
TAP:
$11.19B
CMCSA:
$125.28B
TAP:
$4.23B
CMCSA:
$77.26B
TAP:
-$1.54B
CMCSA:
$45.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. CMCSA — Ранг доходности на риск
TAP
CMCSA
Сравнение TAP c CMCSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Comcast Corporation (CMCSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | CMCSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.67 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.26 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и CMCSA
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке CMCSA в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и CMCSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -67.89% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -27.34% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -39.87% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -52.11% | +12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -52.11% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -47.99% | -3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -24.62% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 14.38% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и CMCSA
Molson Coors Brewing Company (TAP) и Comcast Corporation (CMCSA) имеют волатильность 7.28% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | CMCSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.12% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 24.86% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 29.24% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 26.96% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 26.49% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и CMCSA
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности CMCSA в 11.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и CMCSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Comcast Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и CMCSA
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and CMCSA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs CMCSA's -67.89%.
TAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и CMCSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор