Сравнение COST с KDP
COST (Costco Wholesale Corporation) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — COST in Discount Stores, KDP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COST и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно ниже, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 22.27% против 10.46% соответственно.
COST
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- 14.24%
- 6 месяцев
- 11.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 25.12%
- 5 лет*
- 22.12%
- 10 лет*
- 22.27%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам COST и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 14.24% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between COST and KDP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between COST and KDP shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
COST:
$26.51
KDP:
$1.34
COST:
37.06
KDP:
23.59
COST:
2.90
KDP:
2.84
COST:
1.12
KDP:
2.55
COST:
$293.59B
KDP:
$16.94B
COST:
$11.12B
KDP:
$9.11B
COST:
$12.48B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COST vs. KDP — Ранг доходности на риск
COST
KDP
Сравнение COST c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COST | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.04 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | -0.06 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COST и KDP
Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что меньше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.39% | -58.97% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.14% | -27.48% | +12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.74% | -30.99% | +10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.40% | -31.20% | -0.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.40% | -36.87% | +5.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.23% | -12.28% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.36% | -8.80% | -4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 17.87% | -11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности COST и KDP
Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COST | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.54% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 17.18% | -2.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 27.89% | -9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 21.08% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.95% | 23.87% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COST и KDP
Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COST и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Costco Wholesale Corporation и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COST и KDP
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
COST and KDP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (7.44%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs KDP's -58.97%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COST и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор