Сравнение DOW с ES
DOW (Dow Inc.) and ES (Eversource Energy) are both stocks. DOW operates in Chemicals (Basic Materials), while ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, DOW returned -8.14%/yr vs 0.24%/yr for ES. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOW и ES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOW показывает доходность 47.99%, что значительно выше, чем у ES с доходностью 4.32%.
DOW
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -11.76%
- С начала года
- 47.99%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- -8.82%
- 5 лет*
- -8.14%
- 10 лет*
- —
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам DOW и ES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 47.99% | -37.38% | -22.79% | 14.71% | -6.65% | 6.81% | 7.88% | 8.40% |
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 23.65% |
Correlation
The correlation between DOW and ES is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2019 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
DOW:
$24.41B
ES:
$25.87B
DOW:
-$3.86
ES:
$4.68
DOW:
0.61
ES:
1.84
DOW:
1.60
ES:
0.00
DOW:
$39.33B
ES:
$13.93B
DOW:
$2.42B
ES:
$4.19B
DOW:
$840.00M
ES:
$4.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOW vs. ES — Ранг доходности на риск
DOW
ES
Сравнение DOW c ES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Inc. (DOW) и Eversource Energy (ES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOW | ES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.61 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 1.46 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOW и ES
Максимальная просадка DOW за все время составила -64.37%, что меньше максимальной просадки ES в -73.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOW и ES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOW | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -73.04% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.73% | -15.13% | -16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.16% | -28.65% | -33.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.37% | -41.69% | -22.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.19% | -13.32% | -25.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.79% | -19.06% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.86% | 6.30% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOW и ES
Dow Inc. (DOW) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Eversource Energy (ES) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что DOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOW | ES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 7.72% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 16.00% | +16.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 24.68% | +24.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.56% | 23.94% | +9.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.69% | 24.35% | +14.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOW и ES
Дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что меньше доходности ES в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOW Dow Inc. | 4.14% | 8.98% | 6.98% | 5.11% | 5.56% | 4.94% | 5.05% | 3.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOW и ES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dow Inc. и Eversource Energy. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DOW and ES have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOW has higher volatility (8.55%) compared to ES (7.72%). In terms of maximum drawdown, DOW dropped -64.37% vs ES's -73.04%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOW и ES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор