Сравнение MAR с DD
MAR (Marriott International, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MAR returned 23.91%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAR и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAR показывает доходность 30.26%, что значительно выше, чем у DD с доходностью 21.91%.
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAR и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 22.18% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between MAR and DD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.49 |
Фундаментальные показатели
MAR:
$12.66
DD:
-$0.10
MAR:
3.78
DD:
2.07
MAR:
$21.73B
DD:
$9.70B
MAR:
$1.31B
DD:
$2.68B
MAR:
$3.81B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAR vs. DD — Ранг доходности на риск
MAR
DD
Сравнение MAR c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marriott International, Inc. (MAR) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAR | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 4.24 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.89 | 13.16 | -2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAR и DD
Максимальная просадка MAR за все время составила -75.59%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAR и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAR | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.59% | -62.03% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.65% | -17.31% | +4.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.50% | -37.84% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.50% | -40.22% | +9.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.90% | +4.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.90% | -14.56% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 5.57% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAR и DD
Текущая волатильность для Marriott International, Inc. (MAR) составляет 6.92%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что MAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAR | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 10.87% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 23.72% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.32% | 31.19% | -4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.84% | 30.07% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 34.33% | -1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAR и DD
Дивидендная доходность MAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAR и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marriott International, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAR and DD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, MAR dropped -75.59% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAR и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор