Сравнение KDP с DPZ
KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) and DPZ (Domino's Pizza, Inc.) are both stocks. KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while DPZ operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, KDP returned 10.46%/yr vs 11.08%/yr for DPZ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KDP и DPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KDP показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DPZ с доходностью -21.90%. За последние 10 лет акции KDP уступали акциям DPZ по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.08% соответственно.
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
Сравнение доходности по годам KDP и DPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
Correlation
The correlation between KDP and DPZ is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.26 |
The correlation between KDP and DPZ shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KDP:
$43.24B
DPZ:
$10.95B
KDP:
$1.34
DPZ:
$17.33
KDP:
23.59
DPZ:
18.69
KDP:
2.84
DPZ:
2.67
KDP:
2.55
DPZ:
2.22
KDP:
$16.94B
DPZ:
$4.98B
KDP:
$9.11B
DPZ:
$1.99B
KDP:
$3.70B
DPZ:
$982.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KDP vs. DPZ — Ранг доходности на риск
KDP
DPZ
Сравнение KDP c DPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) и Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KDP | DPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.73 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.49 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KDP и DPZ
Максимальная просадка KDP за все время составила -58.97%, что меньше максимальной просадки DPZ в -86.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KDP и DPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KDP | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.97% | -86.66% | +27.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.48% | -36.93% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.99% | -41.75% | +10.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.20% | -47.81% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | -47.81% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.28% | -39.05% | +26.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.80% | -16.46% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.87% | 18.18% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KDP и DPZ
Текущая волатильность для Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) составляет 5.54%, в то время как у Domino's Pizza, Inc. (DPZ) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что KDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KDP | DPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.35% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 20.93% | -3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 26.06% | +1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 29.70% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 29.96% | -6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KDP и DPZ
Дивидендная доходность KDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности DPZ в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KDP и DPZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keurig Dr Pepper Inc. и Domino's Pizza, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KDP и DPZ
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
DPZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о валовой прибыли в 464.51M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.4%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
DPZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила об операционной прибыли в 230.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
DPZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Domino's Pizza, Inc. сообщила о чистой прибыли в 139.81M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
KDP and DPZ have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DPZ has higher volatility (6.35%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, KDP dropped -58.97% vs DPZ's -86.66%.
KDP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KDP и DPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор