Сравнение CAG с DE
CAG (Conagra Brands, Inc.) and DE (Deere & Company) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 23.07%/yr for DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 24.40%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -5.70% против 23.07% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 24.40%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 23.07%
Сравнение доходности по годам CAG и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
DE Deere & Company | 24.40% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between CAG and DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CAG:
-$0.09
DE:
$17.76
CAG:
0.59
DE:
3.40
CAG:
$11.18B
DE:
$46.01B
CAG:
$2.70B
DE:
$16.40B
CAG:
$792.70M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. DE — Ранг доходности на риск
CAG
DE
Сравнение CAG c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.67 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 1.38 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и DE
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -73.27% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -19.90% | -16.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -21.59% | -35.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -33.81% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -37.91% | -24.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -12.58% | -46.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -18.61% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 9.58% | +10.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и DE
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 10.51%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 10.51% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 24.42% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 30.03% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 29.39% | -6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 30.40% | -4.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и DE
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности DE в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
DE Deere & Company | 1.12% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и DE
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DE has higher volatility (10.51%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs DE's -73.27%.
DE currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор