Сравнение KMB с CHD
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both operate in the Household & Personal Products industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 8.07%/yr for CHD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям CHD по среднегодовой доходности: 0.60% против 8.07% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам KMB и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between KMB and CHD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 1986 г. | 0.35 |
Over the past year, KMB and CHD have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
CHD:
$22.70B
KMB:
$5.93
CHD:
$3.02
KMB:
16.49
CHD:
31.57
KMB:
2.85
CHD:
3.45
KMB:
1.97
CHD:
3.73
KMB:
18.13
CHD:
5.42
KMB:
$16.54B
CHD:
$6.21B
KMB:
$5.93B
CHD:
$2.80B
KMB:
$3.07B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. CHD — Ранг доходности на риск
KMB
CHD
Сравнение KMB c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.14 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.26 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.11 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.18 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и CHD
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -51.52% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -17.41% | -12.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -27.28% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -31.72% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -31.72% | -2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -14.39% | -15.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -12.01% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 9.51% | +9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и CHD
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 8.06% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 16.21% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 21.90% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 20.64% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 21.84% | -0.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и CHD
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и CHD
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and CHD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор