Сравнение DPZ с MAR
DPZ (Domino's Pizza, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — DPZ in Restaurants, MAR in Lodging. Over the past 10 years, DPZ returned 11.08%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DPZ и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DPZ показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 30.26%. За последние 10 лет акции DPZ уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 11.08% против 21.03% соответственно.
DPZ
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- -21.90%
- 6 месяцев
- -24.30%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 11.08%
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.20%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам DPZ и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | -21.90% | 0.88% | 3.18% | 20.69% | -37.88% | 48.39% | 31.63% | 19.63% | 32.37% | 19.82% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between DPZ and MAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2004 г. | 0.35 |
The correlation between DPZ and MAR shifts across timeframes, from 0.22 (10 years) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DPZ:
$17.33
MAR:
$12.66
DPZ:
18.69
MAR:
31.80
DPZ:
2.67
MAR:
0.83
DPZ:
2.22
MAR:
3.78
DPZ:
$4.98B
MAR:
$21.73B
DPZ:
$1.99B
MAR:
$1.31B
DPZ:
$982.15M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DPZ vs. MAR — Ранг доходности на риск
DPZ
MAR
Сравнение DPZ c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DPZ | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.31 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.89 | -12.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DPZ и MAR
Максимальная просадка DPZ за все время составила -86.66%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DPZ и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DPZ | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.66% | -75.59% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -12.65% | -24.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.75% | -30.50% | -11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.81% | -30.50% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.81% | -61.26% | +13.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.05% | 0.00% | -39.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -14.90% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.18% | 5.01% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DPZ и MAR
Текущая волатильность для Domino's Pizza, Inc. (DPZ) составляет 6.35%, в то время как у Marriott International, Inc. (MAR) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DPZ | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 6.92% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 19.94% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 26.32% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.70% | 28.84% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 32.90% | -2.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DPZ и MAR
Дивидендная доходность DPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPZ Domino's Pizza, Inc. | 1.69% | 1.67% | 1.44% | 1.17% | 1.27% | 0.67% | 0.81% | 0.89% | 0.89% | 0.97% | 0.95% | 1.11% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DPZ и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Domino's Pizza, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DPZ and MAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAR has higher volatility (6.92%) compared to DPZ (6.35%). In terms of maximum drawdown, DPZ dropped -86.66% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DPZ и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор