PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRU с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRU с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PRU (Prudential Financial, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PRU in Insurance - Life, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, PRU returned 8.31%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PRU и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Prudential Financial, Inc. (PRU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRU показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции PRU уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.14% соответственно.

PRU

1 день
-0.86%
1 месяц
4.29%
С начала года
-5.60%
6 месяцев
-4.28%
1 год
3.57%
3 года*
12.48%
5 лет*
4.51%
10 лет*
8.31%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRU и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRU
Prudential Financial, Inc.		-5.60%0.18%19.46%10.09%-3.86%45.32%-11.40%20.10%-26.46%13.65%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PRU and BRK-B is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2001 г.

0.53

The correlation between PRU and BRK-B shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRU:

$36.24B

BRK-B:

$1.05T

EPS

PRU:

$9.85

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PRU:

10.53

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

PRU:

0.44

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

PRU:

0.77

BRK-B:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

PRU:

$47.43B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PRU:

$14.72B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PRU:

$4.02B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Prudential Financial, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с PRU:
PRU с METPRU с LNCPRU с MFCPRU с IBNPRU с SCHDPRU с PGRPRU с WBA
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

PRU vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRU
Ранг доходности на риск PRU: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRU: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRU c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prudential Financial, Inc. (PRU) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
-0.09

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
-0.03

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.14

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-0.30

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRU vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRU на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRU и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

-0.09

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.65

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.48

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PRU и BRK-B

Максимальная просадка PRU за все время составила -88.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRU и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRUBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.53%

-53.86%

-34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.46%

-9.42%

-12.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-14.95%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.11%

-26.58%

-6.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.89%

-29.57%

-36.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-9.78%

-3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.32%

-11.07%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.84%

4.49%

+5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PRU и BRK-B

Prudential Financial, Inc. (PRU) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PRU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRUBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.98%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.55%

10.87%

+6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.61%

14.38%

+8.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.83%

17.13%

+8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.84%

19.44%

+12.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRU и BRK-B

Дивидендная доходность PRU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRU
Prudential Financial, Inc.		5.30%4.78%4.39%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRU и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Prudential Financial, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B202220232024202520260
93.68B
(PRU) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRU and BRK-B have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRU has higher volatility (5.88%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, PRU dropped -88.53% vs BRK-B's -53.86%.

PRU currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRU и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор