PortfoliosLab logo
Сравнение BMY с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BMY и UNH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности BMY и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,648.04%
383,973.39%
BMY
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BMY:

0.08

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

BMY:

0.36

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

BMY:

1.04

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

BMY:

0.05

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

BMY:

0.29

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

BMY:

8.83%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

BMY:

31.08%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

BMY:

-70.62%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

BMY:

-34.35%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BMY:

$97.47B

UNH:

$386.16B

EPS

BMY:

$2.68

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

BMY:

17.87

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

BMY:

2.26

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

BMY:

2.05

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

BMY:

5.70

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

BMY:

$47.64B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

BMY:

$34.47B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

BMY:

$11.69B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, BMY показывает доходность -13.45%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции BMY уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: 0.23% против 15.33% соответственно.


BMY

С начала года

-13.45%

1 месяц

-18.22%

6 месяцев

-5.71%

1 год

12.43%

5 лет

-1.57%

10 лет

0.23%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BMY и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BMY c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BMY, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BMY: 0.08
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино BMY, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BMY: 0.36
UNH: -0.19
Коэффициент Омега BMY, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BMY: 1.04
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара BMY, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BMY: 0.05
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина BMY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BMY: 0.29
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа BMY на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMY и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
-0.34
BMY
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMY и UNH

Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BMY
Bristol-Myers Squibb Company
5.09%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок BMY и UNH

Максимальная просадка BMY за все время составила -70.62%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.35%
-32.50%
BMY
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности BMY и UNH

Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 9.92%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.92%
28.02%
BMY
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BMY и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию