Сравнение TSN с CLX
TSN (Tyson Foods, Inc.) and CLX (The Clorox Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TSN in Farm Products, CLX in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TSN returned 2.20%/yr vs -0.30%/yr for CLX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TSN и CLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSN показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CLX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции TSN превзошли акции CLX по среднегодовой доходности: 2.20% против -0.30% соответственно.
TSN
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -13.39%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 2.20%
CLX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -22.12%
- 3 года*
- -12.13%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам TSN и CLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSN Tyson Foods, Inc. | 1.85% | 5.68% | 10.47% | -10.44% | -26.90% | 38.47% | -27.35% | 73.91% | -32.82% | 33.27% |
CLX The Clorox Company | -3.38% | -35.59% | 17.72% | 4.99% | -17.00% | -11.50% | 34.46% | 2.23% | 6.55% | 27.14% |
Correlation
The correlation between TSN and CLX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1986 г. | 0.23 |
The correlation between TSN and CLX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TSN:
$20.79B
CLX:
$11.59B
TSN:
$1.30
CLX:
$6.17
TSN:
45.21
CLX:
15.43
TSN:
0.37
CLX:
1.73
TSN:
$55.71B
CLX:
$6.76B
TSN:
$3.65B
CLX:
$2.96B
TSN:
$2.53B
CLX:
$1.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSN vs. CLX — Ранг доходности на риск
TSN
CLX
Сравнение TSN c CLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tyson Foods, Inc. (TSN) и The Clorox Company (CLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSN | CLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.70 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | -1.45 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSN | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | -0.80 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.33 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | -0.01 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.43 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок TSN и CLX
Максимальная просадка TSN за все время составила -81.50%, что больше максимальной просадки CLX в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSN и CLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSN | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.50% | -56.34% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -31.52% | +14.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.34% | -46.11% | +25.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -46.11% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.45% | -56.34% | +3.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.53% | -51.76% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -13.42% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 15.25% | -10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSN и CLX
Текущая волатильность для Tyson Foods, Inc. (TSN) составляет 9.11%, в то время как у The Clorox Company (CLX) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что TSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSN | CLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 10.85% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.94% | 23.46% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 27.93% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.81% | 26.04% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.99% | 24.49% | +3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSN и CLX
Дивидендная доходность TSN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CLX в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLX The Clorox Company | 5.21% | 4.88% | 2.98% | 3.34% | 3.33% | 2.60% | 2.15% | 2.63% | 2.41% | 2.21% | 2.62% | 2.38% |
TSN Tyson Foods, Inc. | 3.46% | 3.43% | 3.43% | 3.59% | 2.99% | 2.06% | 2.65% | 1.70% | 2.39% | 1.11% | 1.09% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TSN и CLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tyson Foods, Inc. и The Clorox Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TSN и CLX
TSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 962.00M при выручке в 13.65B, что соответствует валовой рентабельности в 7.1%.
CLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о валовой прибыли в 722.00M при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
TSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 435.00M при выручке в 13.65B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила об операционной прибыли в 466.00M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
TSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tyson Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.00M при выручке в 13.65B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
CLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Clorox Company сообщила о чистой прибыли в 187.00M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
TSN and CLX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLX has higher volatility (10.85%) compared to TSN (9.11%). In terms of maximum drawdown, TSN dropped -81.50% vs CLX's -56.34%.
TSN currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSN и CLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор