Сравнение ES с BRK-B
ES (Eversource Energy) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ES operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ES returned 5.44%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ES и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции ES уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.22% соответственно.
ES
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 10.16%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 5.44%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам ES и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES Eversource Energy | 4.32% | 22.86% | -2.46% | -23.43% | -5.06% | 8.18% | 4.45% | 34.49% | 6.41% | 17.97% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ES and BRK-B is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.23 |
The correlation between ES and BRK-B shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ES:
$25.87B
BRK-B:
$1.06T
ES:
$4.68
BRK-B:
$33.62
ES:
14.67
BRK-B:
14.55
ES:
0.83
BRK-B:
0.56
ES:
1.84
BRK-B:
2.81
ES:
0.00
BRK-B:
1.45
ES:
$13.93B
BRK-B:
$375.39B
ES:
$4.19B
BRK-B:
$94.36B
ES:
$4.60B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ES
BRK-B
Сравнение ES c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eversource Energy (ES) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.01 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | -0.05 | +1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES и BRK-B
Максимальная просадка ES за все время составила -73.04%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.04% | -53.86% | -19.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.13% | -9.42% | -5.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.65% | -14.95% | -13.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.69% | -26.58% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -29.57% | -12.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.32% | -9.36% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.06% | -11.07% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 4.53% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES и BRK-B
Eversource Energy (ES) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 3.95% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 10.78% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 14.38% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.94% | 17.12% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.35% | 19.44% | +4.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES и BRK-B
Дивидендная доходность ES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ES Eversource Energy | 4.48% | 4.47% | 4.98% | 4.37% | 3.04% | 2.65% | 2.62% | 2.52% | 3.11% | 3.01% | 3.22% | 3.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ES и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eversource Energy и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ES and BRK-B have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ES has higher volatility (7.72%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, ES dropped -73.04% vs BRK-B's -53.86%.
ES currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ES и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор