Сравнение STLA с MRNA
STLA (Stellantis N.V.) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. STLA operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, STLA returned -13.09%/yr vs -25.59%/yr for MRNA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STLA и MRNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLA показывает доходность -36.91%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 69.24%.
STLA
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -36.91%
- 6 месяцев
- -41.68%
- 1 год
- -29.18%
- 3 года*
- -19.63%
- 5 лет*
- -13.09%
- 10 лет*
- —
MRNA
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 69.24%
- 6 месяцев
- 69.42%
- 1 год
- 87.14%
- 3 года*
- -26.94%
- 5 лет*
- -25.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLA и MRNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STLA Stellantis N.V. | -36.91% | -0.80% | -40.21% | 79.15% | -18.23% | 12.88% |
MRNA Moderna, Inc. | 69.24% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 103.17% |
Correlation
The correlation between STLA and MRNA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
STLA:
$19.14B
MRNA:
$19.71B
STLA:
-€0.43
MRNA:
-$8.16
STLA:
0.09
MRNA:
8.78
STLA:
0.27
MRNA:
2.66
STLA:
€186.57B
MRNA:
$2.23B
STLA:
€86.70B
MRNA:
-$309.00M
STLA:
€3.43B
MRNA:
-$3.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLA vs. MRNA — Ранг доходности на риск
STLA
MRNA
Сравнение STLA c MRNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellantis N.V. (STLA) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLA | MRNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 2.34 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 4.59 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLA и MRNA
Максимальная просадка STLA за все время составила -72.65%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLA и MRNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.65% | -95.38% | +22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.77% | -35.51% | -12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.65% | -86.58% | +13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.65% | -95.38% | +22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.32% | -89.70% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.12% | -57.06% | +27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.08% | 18.06% | +6.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLA и MRNA
Текущая волатильность для Stellantis N.V. (STLA) составляет 13.76%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 17.56%. Это указывает на то, что STLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLA | MRNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.76% | 17.56% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.15% | 48.82% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.80% | 64.75% | -12.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.03% | 66.49% | -24.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.43% | 72.15% | -30.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLA и MRNA
Ни STLA, ни MRNA не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLA Stellantis N.V. | 0.00% | 14.26% | 12.66% | 6.32% | 7.90% | 2.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STLA и MRNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellantis N.V. и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STLA and MRNA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (17.56%) compared to STLA (13.76%). In terms of maximum drawdown, STLA dropped -72.65% vs MRNA's -95.38%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLA и MRNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор