Волатильность Янг-Жанга

Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.

Волатильность Ян-Жанга представляет собой комбинацию ночной волатильности от закрытия до открытия и средневзвешенной волатильности Роджерса-Сатчелла и дневной волатильности от открытия до закрытия. Считается, что он в 14 раз более эффективен, чем оценка волатильности закрытие-закрытие.