PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Волатильность Янг-Жанга

Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.

Волатильность Ян-Жанга представляет собой комбинацию ночной волатильности от закрытия до открытия и средневзвешенной волатильности Роджерса-Сатчелла и дневной волатильности от открытия до закрытия. Считается, что он в 14 раз более эффективен, чем оценка волатильности закрытие-закрытие.


В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.

Настройки волатильности Янг-Жанга


График волатильности Янг-Жанга

График показывает скользящую волатильность для выбранных инструментов. Значения указаны в годовом выражении.

Chart placeholderНажмите Рассчитать, чтобы получить результаты
0 комментариев

Формула волатильности Ян-Жанга


Формула волатильности Ян-Жанга
Где:
Overnight volatility

Overnight volatility

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность закрытие-закрытие

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Волатильность Роджерса-Сатчелла

Количество дней в выборке

Количество дней в выборке

Цена открытия в день t

Цена открытия в день t

Максимальная цена за день t

Максимальная цена за день t

Минимальная цена за день t

Минимальная цена за день t

Цена закрытия в день t

Цена закрытия в день t