Волатильность Янг-Жанга
Волатильность Янг-Жанга (англ. Yang-Zhang volatility) - это метод оценки исторической волатильности, который учитывает как скачки цен нв открытии, так и дрейф и имеет минимальную ошибку оценки.
Волатильность Ян-Жанга представляет собой комбинацию ночной волатильности от закрытия до открытия и средневзвешенной волатильности Роджерса-Сатчелла и дневной волатильности от открытия до закрытия. Считается, что он в 14 раз более эффективен, чем оценка волатильности закрытие-закрытие.
В портфеле нет позиций. Импортируйте, добавьте их вручную или выберите существующий портфель.
Настройки волатильности Янг-Жанга
График волатильности Янг-Жанга
Нажмите Рассчитать, чтобы получить результатыRecent discussions
Формула волатильности Ян-Жанга
Где:
— Overnight volatility
— Волатильность закрытие-закрытие
— Волатильность Роджерса-Сатчелла
— Количество дней в выборке
— Цена открытия в день t
— Максимальная цена за день t
— Минимальная цена за день t
— Цена закрытия в день t