Сравнение BMY с DD
BMY (Bristol-Myers Squibb Company) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, BMY returned 0.73%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMY и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMY показывает доходность 8.27%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 21.91%.
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMY и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 43.93% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between BMY and DD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
BMY:
$116.75B
DD:
$19.92B
BMY:
$3.57
DD:
-$0.10
BMY:
2.40
DD:
2.07
BMY:
5.82
DD:
1.42
BMY:
$48.48B
DD:
$9.70B
BMY:
$33.33B
DD:
$2.68B
BMY:
$13.34B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMY vs. DD — Ранг доходности на риск
BMY
DD
Сравнение BMY c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMY | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.38 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.24 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 13.16 | -9.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMY и DD
Максимальная просадка BMY за все время составила -72.03%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMY и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMY | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.03% | -62.03% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.05% | -17.31% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.85% | -37.84% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.67% | -40.22% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.79% | -4.90% | -12.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -14.56% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 5.57% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMY и DD
Текущая волатильность для Bristol-Myers Squibb Company (BMY) составляет 8.22%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 10.87%. Это указывает на то, что BMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMY | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 10.87% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.18% | 23.72% | -5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.08% | 31.19% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 30.07% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 34.33% | -9.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMY и DD
Дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности DD в 101.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMY и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bristol-Myers Squibb Company и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BMY и DD
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
BMY and DD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (10.87%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, BMY dropped -72.03% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BMY и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор