Сравнение TAP с VOD
TAP (Molson Coors Brewing Company) and VOD (Vodafone Group Plc) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while VOD operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs -0.06%/yr for VOD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и VOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у VOD с доходностью 19.76%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям VOD по среднегодовой доходности: -6.04% против -0.06% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
VOD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.76%
- С начала года
- 19.76%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 61.95%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам TAP и VOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
VOD Vodafone Group Plc | 19.76% | 63.00% | 5.68% | -4.59% | -27.22% | -3.57% | -9.63% | 5.64% | -34.92% | 38.22% |
Correlation
The correlation between TAP and VOD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1988 г. | 0.21 |
The correlation between TAP and VOD shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
VOD:
$35.85B
TAP:
-$10.76
VOD:
-€1.92
TAP:
0.73
VOD:
0.41
TAP:
0.78
VOD:
0.61
TAP:
$11.19B
VOD:
€78.20B
TAP:
$4.23B
VOD:
€25.34B
TAP:
-$1.54B
VOD:
€25.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. VOD — Ранг доходности на риск
TAP
VOD
Сравнение TAP c VOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vodafone Group Plc (VOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | VOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.43 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.16 | -6.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 14.54 | -15.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и VOD
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки VOD в -79.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и VOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -79.32% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -10.05% | -17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -20.03% | -19.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -49.24% | +9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -62.36% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -16.19% | -35.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -32.70% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 4.25% | +9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и VOD
Molson Coors Brewing Company (TAP) и Vodafone Group Plc (VOD) имеют волатильность 7.28% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | VOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.37% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 19.67% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 25.97% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 27.00% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 27.85% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и VOD
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности VOD в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
VOD Vodafone Group Plc | 3.43% | 3.86% | 8.58% | 11.15% | 9.27% | 7.04% | 6.11% | 4.92% | 8.99% | 5.33% | 12.26% | 6.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и VOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Vodafone Group Plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и VOD
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
VOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о валовой прибыли в 6.44B при выручке в 21.14B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
VOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 21.14B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
VOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vodafone Group Plc сообщила о чистой прибыли в -1.24B при выручке в 21.14B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and VOD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOD has higher volatility (7.37%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs VOD's -79.32%.
VOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и VOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор