Сравнение AMCR с UPS
AMCR (Amcor plc) and UPS (United Parcel Service, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while UPS operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -7.78%/yr for UPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и UPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у UPS с доходностью 12.37%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
UPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 11.11%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 15.53%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -7.78%
- 10 лет*
- 4.31%
Сравнение доходности по годам AMCR и UPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 12.37% | -15.93% | -15.93% | -5.96% | -16.21% | 30.02% | 48.64% | 18.87% |
Correlation
The correlation between AMCR and UPS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
UPS:
$91.89B
AMCR:
$1.59
UPS:
$6.18
AMCR:
25.59
UPS:
17.49
AMCR:
0.78
UPS:
1.04
AMCR:
0.50
UPS:
5.83
AMCR:
$22.19B
UPS:
$88.34B
AMCR:
$4.10B
UPS:
$16.03B
AMCR:
$2.58B
UPS:
$10.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. UPS — Ранг доходности на риск
AMCR
UPS
Сравнение AMCR c UPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и United Parcel Service, Inc. (UPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | UPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 0.72 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 1.22 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и UPS
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки UPS в -57.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и UPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -57.92% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -20.28% | -6.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -50.71% | +20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -57.92% | +23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -42.22% | +16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -15.33% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 11.93% | +2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и UPS
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с United Parcel Service, Inc. (UPS) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | UPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 9.06% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 21.69% | +4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 29.72% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 28.46% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 27.61% | +1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и UPS
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности UPS в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPS United Parcel Service, Inc. | 6.07% | 6.61% | 5.17% | 4.12% | 3.50% | 1.90% | 2.40% | 3.28% | 3.73% | 2.79% | 2.72% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и UPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и United Parcel Service, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и UPS
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.60B при выручке в 21.20B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 21.20B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Parcel Service, Inc. сообщила о чистой прибыли в 864.00M при выручке в 21.20B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and UPS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to UPS (9.06%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs UPS's -57.92%.
UPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и UPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор