Сравнение BRK-B с COST
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.55%/yr vs 20.89%/yr for COST. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.55% против 20.89% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
COST
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.71%
- 6 месяцев
- -3.42%
- С начала года
- 9.72%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- 21.17%
- 5 лет*
- 17.72%
- 10 лет*
- 20.89%
- Всё время*
- 16.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $1.94B | $2.05B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BRK-B и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between BRK-B and COST is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.28 |
The correlation between BRK-B and COST shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BRK-B:
$1.12T
COST:
$417.75B
BRK-B:
$33.62
COST:
$26.51
BRK-B:
15.43
COST:
35.54
BRK-B:
0.60
COST:
2.78
BRK-B:
2.98
COST:
1.07
BRK-B:
$375.39B
COST:
$293.59B
BRK-B:
$94.36B
COST:
$11.12B
BRK-B:
$71.92B
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. COST — Ранг доходности на риск
BRK-B
COST
Сравнение BRK-B c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.02 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 0.05 | +2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и COST
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -53.39% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -16.57% | +7.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.74% | +5.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -31.40% | +4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -31.40% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -13.78% | +9.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -13.36% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 7.94% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и COST
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.33%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.81% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 14.78% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.48% | 19.88% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 22.92% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.42% | 22.04% | -2.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и COST
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRK-B и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRK-B и COST
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and COST have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (6.81%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs COST's -53.39%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор