PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BRK-B с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BRK-B с COST

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, BRK-B returned 13.43%/yr vs 21.87%/yr for COST. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BRK-B и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BRK-B показывает доходность 1.02%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.43% против 21.87% соответственно.

BRK-B

1 день
1.61%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
1.02%
С начала года
1.02%
1 год
5.68%
3 года*
14.08%
5 лет*
12.71%
10 лет*
13.43%

COST

1 день
2.92%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
10.67%
С начала года
10.67%
1 год
-2.58%
3 года*
22.33%
5 лет*
20.28%
10 лет*
21.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BRK-B и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.02%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%
COST
Costco Wholesale Corporation		10.67%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between BRK-B and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.28

The correlation between BRK-B and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BRK-B:

$1.10T

COST:

$422.05B

EPS

BRK-B:

$33.62

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

BRK-B:

15.10

COST:

35.90

Коэффициент PEG

BRK-B:

0.59

COST:

2.81

Коэффициент P/S

BRK-B:

2.92

COST:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

BRK-B:

$375.39B

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

BRK-B:

$94.36B

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

BRK-B:

$71.92B

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Berkshire Hathaway Inc.

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KOCOST с MA

Доходность на риск

BRK-B vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 5959
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BRK-B c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BRK-BCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
-0.14

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.06

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

-0.17

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

-0.38

+1.66

BRK-B vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BRK-B на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BRK-B и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BRK-B и COST

Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BRK-BCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.86%

-53.39%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-15.50%

+6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-20.74%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-31.40%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

-31.40%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-13.04%

+7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.36%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

6.82%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BRK-B и COST

Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 4.30%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BRK-BCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.64%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

14.89%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

19.13%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

22.80%

-5.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

22.00%

-2.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BRK-B и COST

BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.56%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BRK-B и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Berkshire Hathaway Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00B90.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
93.68B
70.53B
(BRK-B) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BRK-B и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Berkshire Hathaway Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
28.8%
-25.1%
Активы портфеля
BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

BRK-B and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (5.64%) compared to BRK-B (4.30%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs COST's -53.39%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BRK-B и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор