Сравнение UA с DD
UA (Under Armour, Inc.) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. UA operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, UA returned -20.46%/yr vs 9.17%/yr for DD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UA и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UA показывает доходность 22.50%, а DD немного ниже – 21.91%.
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
DD
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 19.73%
- 1 год
- 77.05%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UA и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | -5.19% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 21.91% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -1.38% |
Correlation
The correlation between UA and DD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2019 г. | 0.47 |
Фундаментальные показатели
UA:
$2.50B
DD:
$19.92B
UA:
-$1.16
DD:
-$0.10
UA:
0.51
DD:
2.07
UA:
1.77
DD:
1.42
UA:
$4.97B
DD:
$9.70B
UA:
$2.26B
DD:
$2.68B
UA:
-$86.93M
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UA vs. DD — Ранг доходности на риск
UA
DD
Сравнение UA c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Under Armour, Inc. (UA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UA | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.24 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.16 | -13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UA и DD
Максимальная просадка UA за все время составила -91.34%, что больше максимальной просадки DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UA и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.34% | -62.03% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.86% | -17.31% | -25.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.16% | -37.84% | -22.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -40.22% | -42.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.14% | -4.90% | -82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.19% | -14.56% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.26% | 5.57% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности UA и DD
Under Armour, Inc. (UA) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с DuPont de Nemours, Inc. (DD) с волатильностью 10.87%. Это указывает на то, что UA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 10.87% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.31% | 23.72% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.90% | 31.19% | +22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.27% | 30.07% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.37% | 34.33% | +16.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UA и DD
UA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DD за последние двенадцать месяцев составляет около 101.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 101.24% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UA и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Under Armour, Inc. и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности UA и DD
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
UA and DD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to DD (10.87%). In terms of maximum drawdown, UA dropped -91.34% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UA и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор